金融数据分析与挖掘_2

股票序列分析

• 趋势追踪
  
  • 根据股票之前的价格走向趋势，去预示之后的价格走向趋势
• TA-Lib技术指标库
  
  • MACD
  • ATR指标
  • RSI指标

TA-Lib技术指标库

MACD

• 指数平滑异同移动平均线
• 用于研判股票价格变化的强度，方向，能量，以及趋势周期，以便把握股票买进和卖出的时机

• 算法：

1、计算移动平均值（EMA）
12日EMA的算式为
EMA（12）=前一日EMA（12）×11/13+今日收盘价×2/13
26日EMA的算式为
EMA（26）=前一日EMA（26）×25/27+今日收盘价×2/27
2、计算离差值（DIF）
DIF=今日EMA（12）－今日EMA（26）
3、计算DIF的9日EMA
根据离差值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆，此值又名
DEA或DEM。
今日DEA（MACD）=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。
用（DIF-DEA）×2即为MACD柱状图。
故MACD指标是由两线一柱组合起来形成，快速线为DIF，慢速线为DEA，柱状图为MACD。

• 用法

  • MACD金叉：DIF由下向上突破DEA,为买入信号
  • MACD死叉：DIF由上向下突破DEA，为卖出信号
  • MACD绿转红：MACD值由负变正，市场由空头转为多头
  • MACD红转绿：MACD值由正变负，市场由多头转为空头
  • DIF与DEA均为正值，即都在零轴以上时，大势属多头市场，DIF向上突破DEA,可作为买入信号
  • DIF与DEA均负值，即都在零轴线以下时，大势属于空头市场，DIF向下跌破DEA,可作为卖出信号

• 函数使用

  • macd, macdsignal, macdhist = MACD(close, fastperiod=12, slowperiod=26, singnalperiod=9)
  • 传入的参数序列必须是Numpy序列
  • macd 是快线
  • macdsignal 是 慢线
  • macdhist 是 MACD柱状图值

ATR 市场波动率指标

• 用来衡量市场波动的强烈度

  • 计算方法

TR:
1、当前交易日的最高价与最低价间的波幅  |最高价 – 最低价|
2、前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅 |最高价 – 昨收|
3、前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅 |最低价 – 昨收|

真实波幅(ATR) = MA(TR, N): TR的N日简单移动平均

常用参数N设置为14日或者21日

• 函数使用

  • real = ATR(high, low, close, timeperiod=14)
  • 传入的参数序列必须是Numpy序列

• 使用方法

  • 该指标值越高，趋势变化越不稳定，越低，趋势变化越稳定
  • 较低的ATR，表示比较冷清的市场交易环境
  • 高ATR表比价旺盛的市场交易气氛

RSI 相对强弱指数

• 通过比较一段时间内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向和实力，从而作出未来市场的走势

• 计算方法

  1、相对强弱指标的区间段
  RSI6一般是6日相对强弱指标
  RSI12 一般是12日相对强弱指标
  RSI24一般是24日相对强弱指标
  2、强弱指标的计算公式如下
  RSI=100×RS/(1+RS) 或者 RSI=100－100÷(1+RS)
  RS=X天的平均上涨点数/X天的平均下跌点数
  3、RS计算方式
  RS=14天内收市价上涨数之和的平均值/14天内收市价下跌数之和的平均值
  
  

• 函数使用

  • real = RSI(close, timeperiod=14)
  • 传入的参数序列必须是Numpy序列
  • real:返回固定区间内柱状图值

• 使用方法

  • RSI越大,说明涨势力量强于跌势力量，是买入信号
  • RSI越小,说明涨势力量弱于跌势力量，是卖出信号

总结

• MASD,ATR,RSI,都是作为股票技术分析的有力手段，正常的交易中，不能以某一两个指数的规律完全决定买卖行为，要综合考虑其他技术分析的手段，甚至基本面，政策等信息。权衡后，确定最终的买卖点。
• 股市有风险，投资需谨慎