R中的Kolmogorov-Smirnov检验(带示例)

本文介绍了如何在R中使用ks.test()函数进行Kolmogorov-Smirnov检验,包括单样本检验和双样本检验。通过示例展示如何判断样本是否来自特定分布或两个样本是否来自同一分布,揭示了检验统计量和p值在决策中的作用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Kolmogorov-Smirnov 检验用于检验样本是否来自某个分布。

要在 R 中执行一个样本或两个样本的 Kolmogorov-Smirnov 检验,我们可以使用ks.test()函数。

本教程展示了如何在实践中使用此功能的示例。

示例 1:一个样本 Kolmogorov-Smirnov 检验
假设我们有以下样本数据:

data <- rpois(n=20, lambda=5)

以下代码显示了如何对这个包含 100 个数据值的样本执行 Kolmogorov-Smirnov 检验,以确定它是否来自正态分布:

#perform Kolmogorov-Smirnov test
ks
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这里给您提供一个python的多元Kolmogorov-Smirnov检验的代码实现,需要安装statsmodels库: ```python import numpy as np from scipy.stats import multivariate_normal from statsmodels.stats.multitest import multipletests def multivariate_ks_test(data, cdf, alpha=0.05, method='bonferroni'): """ 多元Kolmogorov-Smirnov检验 data: 多维数组,每行代表一个样本,每列代表一个维度 cdf: 多维正态分布的累积分布函数,可以使用multivariate_normal.cdf来定义 alpha: 显著性水平,默认为0.05 method: 多重比较校正方法,默认为Bonferroni校正 """ n = data.shape[0] m = data.shape[1] p = np.zeros(n) for i in range(n): p[i] = cdf(*data[i, :]) d, pval = multivariate_ks_test_statistic(p, n, m) reject, pval_corr, _, _ = multipletests(pval, alpha, method=method) return d, pval, pval_corr, reject def multivariate_ks_test_statistic(p, n, m): """ 计算多元Kolmogorov-Smirnov统计量 p: 样本累积分布函数 n: 样本数量 m: 样本维度 """ d = 0 for i in range(m): p_i = np.sort(p[:, i]) f_i = np.arange(1, n + 1) / n d_i = np.max(np.abs(p_i - f_i)) if d_i > d: d = d_i c_alpha = np.sqrt(-0.5 * np.log(0.5 * alpha)) d_alpha = c_alpha * np.sqrt(m / n) pval = np.exp(-2 * d ** 2 * n) return d, pval ``` 使用方法示例: ```python from scipy.stats import multivariate_normal # 生成多维正态分布样本 mean = [0, 0] cov = [[1, 0.5], [0.5, 1]] data = np.random.multivariate_normal(mean, cov, size=100) # 构建多维正态分布的累积分布函数 cdf = multivariate_normal(mean, cov).cdf # 进行多元Kolmogorov-Smirnov检验 d, pval, pval_corr, reject = multivariate_ks_test(data, cdf) # 输出结果 print('统计量d =', d) print('原始p值 =', pval) print('校正p值 =', pval_corr) print('是否拒绝原假设 =', reject) ``` 注意:这里的样本数据是二维的,如果需要使用多维数据,请将样本数据的维度扩展即可。
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