在使用R进行金融量化分析时,如何通过R包提供的API来有效获取A股数据,一直是一个不大不小的问题。R社区常用的quantmod/tidyquant包主要通过雅虎财经获取数据。雅虎财经的美股数据是很全面的,对A股的支持就不太理想,不是存在缺失值就是时间长度有限,也缺乏必要的财务数据。国内量化平台有效支持R的并不多。Tushare社区开发了一个R包Tushare(https://cran.r-project.org/web/packages/Tushare/index.html)是一个不错的选择。由谢士晨开发的pedquant(https://cran.rproject.org/web/packages/pedquant/index.html),为我们提供了另外一种选择。
“pedquant”意指”公共经济数据和量化分析“(Public Economic Data and Quantitative Analysis)。penquant提供了对国内和国际金融数据和经济数据的访问接口,数据来源包括中国国家统计局(NBS)、FRED、雅虎财经、163财经等。同时,pedquant还提供了一些基本的图形和分析工具。
我们从获取A股的数据开始。
library(pedquant)
library(tidyverse)
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