“plm“包 个体、时间双固定效应（fixed effects）模型

使用"plm"包来实现个体、时间双固定效应（fixed effects）模型。首先，需要将您的数据格式转换为"plm"包支持的数据格式，即"pdata.frame"。

library(plm)

data(Grunfeld)

head(Grunfeld)

gf_p <- pdata.frame(Grunfeld, index = c("firm","year"))

然后，您可以使用plm函数建立个体、时间双固定效应模型。

# 首先，对数据进行PC导数检验，以确保固定效应模型是合理的。
pcdtest(inv ~ value + capital, data = gf_p, model = "within")

Pesaran CD检验是一种用于评估面板数据是否存在面板相关性的方法。在上面的代码中，通过检验inv ~ value + capital的数据，可以判断是否存在跨面数据的面板相关性。

根据输出，Pesaran CD检验的z值为4.6612，p-value为3.144e-06。因此，我们可以拒绝原假设，即数据不存在面板相关性。换句话说，根据检验结果，该数据存在