“傻瓜”学计量——固定效应模型

提纲：

1.添加0-1变量（LSDV） 原理和指令

2.固定效应模型 原理+指令

3.如何使用F检验，来确定是否使用固定效应模型

一、什么是偶使用固定效应模型？

当存在个体效应or时间效应 且 存在内生性

二、Least squares dummy variable(LSDV)  ：  添加0-1变量

举例：假设有i个变量，则需要添加i-1个个体效应误差项即可，这种做法是为了避免多重共线性。

那少添加的那个变量的个体效应是不是就被舍去了呢？答：并不是。

因为还有截距项0，所以一共正好有i个截距项，正好一一对应

时间效应同上

三、固定效应模型fixed effects model

（一）总体思路：减去组内平均值

（二）具体操作：（以个体效应为例，时间效应同理。）

（双因素效应模型在后面）

1.求平均值

以每一个个体为一组，求因变量平均值

以每一个个体为一组，求自变量平均值

针对个体效应i求平均值。由于个体效应不随时间变化，因此所求平均值仍是i

2.上式减下式，如图所示

3.整理可得，式子中已不存在个体效应，此时已经进行OLS回归

双因素效应模型：

（三）Stata指令（两者结果相同，可任意选择）

1. xtreg

xtset 个体变量 时间变量        告诉Stata “个体变量”“时间变量”（注意顺序）

xtreg 因变量 自变量（可能有若干），fe          单因素个体效应固定模型。“fe"是fixed effect缩写

xtreg 因变量 自变量（可能有若干），fe i(month)         单因素时间效应模型

xtreg 因变量 自变量（可能有若干）i.month，fe           

双因素固定效应模型。 加了一个时间效应的0-1变量

2.reghdfe（需要自己安装）

ssc install reghdfe               安装指令

reghdfe 因变量 自变量，absord(个体变量 时间变量）                双因素固定效应模型

四、F检验

（一）单因素时间/个体效应模型的检验

在哪里看呢?

以个体效应为例，先在stata操作界面输入单因素个体效应模型的命令。结果的最后一行就是在检验多有的个体效应是不是都为0，（如下图）。若最后的一个p值要<0.05，则我们要拒绝原假设，即我们需要用固定效应模型。反之，不能拒绝原假设，即我们可以使用混合模型。

（二）双因素固定效应模型

1.检验是否存在个体效应：

xtreg 因变量 自变量（可能有若干）i.month，fe           

双因素固定效应模型。 加了一个时间效应的0-1变量

所得结果的最后一行F检验检验的是模型中是否存在个体效应，

2：检验是否存在时间效应：

testparm i.month         检验所有时间的0-1变量，看是否都为0。

跑出结果，若F>0.05，即不能拒绝原假设，即不存在时间效应。

3.得出1.2.的结果，并给出判断