构建最优投资组合:使用 R 语言和 Tushare 数据接口
引言
在金融市场中,如何优化投资组合以最大化收益并最小化风险是一个重要的研究课题。本文将展示如何使用 R 语言结合 Tushare 数据接口获取股票数据,并通过现代投资组合理论计算最优投资组合。具体来说,我们将使用五只股票的数据,并基于这些数据计算最小化风险的最优权重。
环境设置和数据获取
首先,我们需要安装和加载必要的 R 包,包括 Tushare
、xts
、quadprog
和 PerformanceAnalytics
。然后,我们通过 Tushare API 获取股票数据。
# 安装和加载必要的库
if (!require('Tushare'