运用R语言、Tushare数据库构建传统动量策略，未完待续

library(tidyverse)
library(tidyquant)
library(quantmod)
library(timetk)
library(stringr)
library(Tushare)

shcode <- read.csv("D:/Rstudio/B1.csv")
str(shcode)
code <- paste0(shcode[,1],".sz")
shcode[,3] <- as.Date(shcode[,3])
new_shcode <- shcode %>% 
  filter(!str_detect(name, "ST")) %>%
  filter(!str_detect(startdate, "^(2019|2020)"))

location <- 1
skip <- 0
pro<-pro_api(token="*****************************************************************")
for(i in location:length(shcode)){
  name=code[i]
  from=new_shcode[i,3]
  df = pro(api_name="monthly",ts_code=name,start_date=from,end_date="20200101")
  m<-(df[,3]-df[,4])/df[,4]
  if(i==1){
    r<-data.frame(df[,2],m)
    }
  else{
    r<-data.frame(r,m)
    }
}

 

write.csv(r,"D:/Rstudio/month.csv")

r<-read.csv("D:/Rstudio/month.csv")
r<-xts(r[,-1],order.by=as.Date(r[,1]))

NA_row <- vector()
for(i in 1:nrow(r)){
  NA_row[i]=sum(is.na(r[i,]))
}

rr <- tk_tbl(r)
rr_mom <- rr %>%
  tq_mutate(mutate_fun = rollapply,
            width      = 3,
            FUN        = mean,
            by.column  = TRUE,
            col_rename = paste0("history",1:ncol(r))) %>%
  tk_xts(silent=T)

R语言小白，暂时只写了一部分，部分代码效率不高，还在修改中，其他部分还在调试中，加油！！！（ID：446541）