余弦相似性和相关

person相关

首先的概念是相关性是衡量线性关系，而非“非线性”关系。如上图，二维平面点集合

• 第一行可以发现是围绕直线的(x,y)点，比如(1,1.1) 和（1.1,1）几乎为1，反之最右侧的是（-1,1.1） (-1.1,1)，在直观上，他们两队坐标是各自相关的，却是-1和1差距，在两个极端。但实际还是一回事儿，反应了两个变量x,y的"线性相关"程度。—同向增长，反向增长。 介于中间的0.8/0.4这些点则是弱线性相关，增长反向不总一致或反向。0处则是完全无规律。
• 第二行，发现相关方向和斜率无关（线的方向），也即同向增长并不意味着同比增长。
• 第三行，非线性相关的比如w曲线，圆形等。相关和都是0，反应非线性关系，相关性这个简单的标量衡量不了。

cosine相关

将x轴点比如[1,2,3,4],y轴点[0.1,0.2,0.3,0.4]各作为多维矢量，则cosine相关正好是x，y矢量的张角cos值，恰好也在-1,1之间。

• 这反应了相关从多维空间中就是反应两个矢量方向的相对路径，是同向、反向还是正交等等。
• 这也解释了为啥是反应线性关系，而非非线性。因为两个多维矢量，无论多么高维度，线与线的相对关系也只是共一个多维平面的“角度”关系，远不能表达曲面，纠缠等复杂信息。。。也完全没有幅度、接近程度的度量信息。。。逼近都在-1,1范围，更像是归一化的“相位“特性。

数学上，person和cosine二者是等价的。理解上差异只是一个代数、一个几何角度。

XY两个分布的相关性。

通过样本抽样点归一化的有偏估计来得。

• 注意点是：r相关性值在不同领域的差异天差地别，决不能武断认为0.9相关性就是高。这和高斯分布、置信区间的5%，10%概率不同。典型的许多社会科学0.9已经是很高相关性了，但在自然科学中比如仪器的震动相关性0.9也不算什么。

• 常用的距离度量是1-rou，[0,2]； 1时候是相关性0（线性正交）。

实际问题：相邻包的信道相关性

• 问题：采集相邻20ms间隔的两个包，取同样判断的CFR， OFDM制式，各30个子载波。
• 问：现在发现有的邻包相关系数下降厉害比如0.9落到0.2？
• 分析： 默认前一包{Xi}序列，后一个包{Yi}序列，随着频域展开。XY相关反应各个频点上随时间的变法关系？
• 那么问题来了，现在发现由于同步算法、或者终端频偏原因，其实频域点未必是对齐的。这个0.2相关性能代表实际时间上相关吗？
• 答案：不能。因为标量相关（person或者cos）只反映线性关系。你的频域错开破坏了对齐性，比如{0.1,0.2,0.3}和{1,2，3}是高相关的，0.9999999；而错位{0.2,0.3,0.1}和{1,2,3}呢，相关性只有0.78了。显然这不能判定两个序列不相关，尤其当它足够长的时候。
• 相关性局限性很明显。所以需要考虑变换域后对齐后做相关。或者替换更高维度的相关度量。

多说两句

假设检验

假设完全不相关，然后检测样本的相似度！很好理解，非垂直序列，便认为不能摆脱相关性！反证明相关，， 或者验证无关的方法。

1. 验证0假设是否为真，即相关系数rou是否等
   于 0, 。
2. 在给定自信水平下，构建围绕rou的置信空间。

随机采样方法–显著性检验

随机采样构造序列，针对序列计算相关rou，通过测试数据除以rou得到显著性水平P，得到相关程度。。。和假设检验相反，证真的。假设检验是证伪的（反例证明相关），这里直接显著性大小。。。通过分布来确定比如5%的置信的区间范围。