本文介绍了如何用C/C++实现维高斯混合模型（GMM）的期望最大化（EM）算法，涉及GMM基本原理、参数初始化、E步和M步的详细过程，并强调了迭代优化和实际应用中的注意事项。
维高斯混合模型期望最大化实现（C/C++）
维高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，简称GMM）是一种常用的概率模型，用于对复杂的数据分布进行建模和估计。GMM通常用于聚类分析、密度估计和特征提取等任务。本文将介绍如何使用C/C++语言实现维高斯混合模型的期望最大化算法。
首先，让我们来了解一下维高斯混合模型的基本原理。GMM假设数据是由多个高斯分布组成的混合而成，每个高斯分布被称为一个分量，混合系数表示每个分量在整个分布中的权重。给定一个包含N个数据点的数据集X={x1, x2, …, xn}，GMM的目标是通过调整各个分量的均值、协方差和混合系数，使得模型的似然函数最大化。
- 初始化模型参数
我们首先需要对模型的参数进行初始化。具体而言，需要确定分量的个数K、每个分量的初始均值向量μ、初始协方差矩阵Σ以及初始混合系数π。
// 定义模型参数
int K = 3; // 分量个数
vector<double> pi
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