本文是时间序列学习笔记的第二部分，主要讲解了差分算子和后移算子的概念及其应用。差分算子用于将非平稳时间序列转化为平稳序列，如一阶差分、二阶差分和多期滞后差分。后移算子定义为B，它与差分算子的关系为∇≡1−B，并具有多个重要性质。此外，还介绍了白噪声的定义，包括其统计特性，如独立同分布、零均值、有限方差，以及二阶平稳性和自相关函数。最后，展示了高斯白噪声的模拟序列及其样本自相关函数图。
时间序列学习笔记（二）
差分算子和后移算子
差分算子
当遇到非平稳时间序列时，为了方便采用数学方法进行处理，我们通常会考虑把它变成平稳时间序列，这时我们常用的方法是差分变换。
对于序列{X1,…,XN},其一阶（向后）差分定义为{y1,…,yN}，这里 y t = ∇ x t ≡ x t − x t − 1 y_t=\nabla x_t\equiv x_t-x_{t-1} yt=∇xt≡xt−xt−1
二阶差分定义为
∇ 2 x t = ∇ ( ∇ x t ) = ∇ x t − ∇ x t − 1 = ( x t − x t − 1 ) − ( x t − 1 − x t − 2 ) = x t − 2 x t − 1 + x t − 2 \nabla^2x_t=\nabla(\nabla x_t)=\nabla x_t-\nabla x_{t-1}=(x_t-x_{t-1})-(x_{t-1}-x_{t-2})=x_t-2 x_{t-1}+x_{t-2} ∇2xt=∇(∇xt)=∇xt−∇xt−1=(xt−xt−1)−(xt−1−xt−2)=
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