时间序列分析——第二章 滞后算子

上一章运用矩阵代数对线性差分方程进行了求解，事实上运用时间序列算子求解差分方程更加方便。

滞后算子

2.1 时间序列算子

2.1.1 什么是时间序列算子

我们将函数y = f (x, w) 视为 输入数字x ， w ，输出一个新数字y 的操作。
那么可以将时间序列算子 视为 输入时间序列 $x_t,w_t$ ,输出一个新的时间序列$y_t$的操作。

2.1.2 时间序列算子的分类及运算

1. 加法算子：加法运算
2. 乘法算子：交换律、结合律、分配律
3. 滞后算子：表示滞后一期的运算如 $y_t=L{x}_t=x_{t-1}$

2.1.3 滞后算子多项式:一阶差分方程

上一章提到的差分方程都可以写成滞后算子的形式，并且运用因式分解进行求解。

1. 一阶差分方程：$y_t=\varphi y_{t-1}+w_t$
2. 滞后算子形式：$y_t=\varphi L{y}_t+w_t$ 等价于 $(1-\varphi L)y_t=w_t$
3. 两边同乘$(1+\varphi L+{\varphi }^2{L}^2+\dots +{\varphi }^t{L}^t)$ 可得：

$(1-{\varphi }^{t+1}{L}^{t+1})y_t=(1+\varphi L+{\varphi }^2{L}^2+\dots +{\varphi }^t{L}^t)w_t$

4. 一阶差分方程的解为：

   $y_t={\varphi }^{t+1}{y}_{-1}+(1+\varphi L+{\varphi }^2{L}^2+\dots +{\varphi }^t{L}^t)w_t$

   $y_t=(1+\varphi L+{\varphi }^2{L}^2+\dots +{\varphi }^t{L}^t+\dots )w_t$

注：如果序列是有限的，当$\varphi <1$时，我们考虑在原有界序列上施加一个算子 $(1+\varphi L+{\varphi }^2{L}^2+\dots +{\varphi }^t{L}^t)$
作为$(1-\varphi L{)}^{-1}={\lim }_{t\to \infty }(1+\varphi L+{\varphi }^2{L}^2+\dots +{\varphi }^t{L}^t)$的 估计值。

2.2 P阶差分方程的另一种解法

2.2.1 p阶滞后算子多项式

1. p阶差分方程：$y_t={\varphi }_1{y}_{t-1}+{\varphi }_2{y}_{t-2}+{\varphi }_3{y}_{t-3}+\dots {\varphi }_p{y}_{t-p}+w_t$
2. 滞后算子形式：$y_t=\varphi L{y}_t+{\varphi }_2{L}^2{y}_t+{\varphi }_3{L}^3{y}_t+\dots {\varphi }_p{L}^p{y}_t+w_t$
3. 滞后算子多项式 $(1-\varphi L-{\varphi }^2{L}^2-\dots -{\varphi }^p{L}^p)=0$

2.2.2 特征多项式与滞后算子多项式

• 因式分解滞后算子多项式

  令将L替换为标量z，因为L不是一个真正的数字。

  $(1-\varphi z-{\varphi }^2{z}^2-\dots -{\varphi }^p{z}^p)=(1-{\lambda }_{1}z)(1-{\lambda }_{2}z)\dots (1-{\lambda }_{p}z)$ 得到z的p个解。

• 令$z={\lambda }^{-1}$ 即可得到上一章的特征多项式

  ${\lambda }^p-{\varphi }_1{\lambda }^{p-1}-{\varphi }_2{\lambda }^{p-2}-\dots \dots -{\varphi }_{p-1}\lambda -{\varphi }_p=0$

• 两个多项式是等价的，解互为倒数，平稳时间序列满足:

  z>1, λ<1

2.2.3 p阶差分方程求解

• 滞后算子形式：

  $(1-\varphi L-{\varphi }^2{L}^2-\dots -{\varphi }^p{L}^p)y_t=w_t$

• 因式分解

  $(1-{\lambda }_{1}L)(1-{\lambda }_{2}L)\dots (1-{\lambda }_{p}L)y_t=w_t$

• 同乘p个$(1-\varphi L{)}^{-1}$

• 结果同上一章矩阵代数解法。