[Stata] 如何筛选满足显著性要求的 y 与 x 变量组合——Reg Monkey 初级技法

当有多个备选被解释变量 y 和解释变量 x 时，如果逐个回归，那么效率和准确率都会大打折扣，因此可以将所有的备选变量都合并在同一个数据表中，然后在stata中使用循环来筛选出满足显著性要求的变量组合，并在工作路径中生成完整命令的文本文件。

• 注意：合并每个变量时都使用并集合并，不要使用交集合并，因为stata在回归时会自动忽略回归变量存在缺失值的观测值。

适用场景

• 在实证研究中寻找具备可行性的题目
• 已经确定具体研究内容但是解释变量和被解释变量有多种衡量方式

stata代码

// 清空stata内存
clear all

// 切换工作路径
cd E:\study

// 导入数据
import excel ".\实证数据\data.xlsx", firstrow clear

// 将行业代码、省份、股票代码转换为分组变量
egen ind = group(industry)
egen pro = group(province)
egen company = group(stkcd)

// 设定面板数据
xtset company year

// 定义控制变量
global cvs "cv1 cv2 cv3 cv4 cv5 ..."

// 定义备选的被解释变量、解释变量、固定效应
local dep_vars "y1 y2 y3 y4 y5 ..."
local ind_vars "x1 x2 x3 x4 x5 ..."
local fixed_effect "ind company"

// 打开文本文件以写入
file open myfile using "output.txt", write r