- 博客(16)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 【研究记录】stata清洗/处理数据
参考：(1 封私信 / 1 条消息) 如何用stata删除变量中的重复值,但保留重复值中的一个观测？参考：stata中如何显示一个变量共有多少个不同的取值 - Stata专版 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)例如已有数据是专利公告情况，需要知道某公司当年有多少项专利。参考：[求助]stata重复数值只保留一项 - 求助成功区 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)例如有一堆外商投资数据，想要知道某企业某年受到来自几个国家的投资（某国某年可能对该企业会有多次投资）
2023-09-29 18:19:28
533
原创 Econometrics/Stata再学习（三）
① x和x^2的系数显著性不能单独读，一般考虑在某个特定点xi（level）的时候，影响系数β1+2·β2·xi的影响，相似的做法有交乘项。reg y lnx #β是x发生100 percent变化后对y的影响。② 适用于非常大的量；reg lny x #β是x引起的y的百分比变化。reg lny lnx #β是y对于x的弹性。1. 自变量x每增加一单位，对因变量y离散程度的影响。③ priGPA在1处的影响是否显著（门槛效应）② 作联合显著性的检验（F检验）
2023-09-19 19:38:42
141
原创 Econometrics/Stata再学习（二）
3）Unbiasedness of OLS：只要能够满足E(u)=0 E(ux)=0，就能够保证β_hat是无偏的（可以数学证明）1）最小二乘法不能保证无偏估计，需要对u加条件：how u and x are related。Zero conditional mean：E(u|x)=0 这是对模型非常严格的一个假设。一种解决方法是，在取log之后全部+1，这种方法的要点在于不改变数据趋势。（p.s.以上条件成立，才能够推导出SST=SSE+SSR）来检测是否有偏差，若无偏差：uhat的mean将为0.
2023-09-12 12:07:23
92
1
原创 Econometrics/Stata再学习（一）
Tips：2）price index：长时间数据要注意平价3）在做调查之前，一定要先思考想要什么样的图（是否又方差差异、大体趋势的形式），再去设计问卷问题/调查策略。
2023-09-08 12:00:55
92
1
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人