2022美赛C题 F奖思路分享

首先利用多模型组合对黄金比特币收盘价进行实时的短期预测，之后利用投资组合策略来确定每日货币的买入卖出持有比例。再是利用随机因素进行最优规划，确定该策略的最优性，最后进行灵敏度分析。最终确定策略为最优策略并且模型具有一定的鲁棒性。最后制定投资策略将原资产从 1000 美元增长到 5 年后的 155521.73 美元

（假设中我们是设定比特币和黄金是无限可细分的）

（假设忽略各种最高价最低价，只分析和预测最后的收盘价）

• 数据预处理：

1. 有不能交易的日子，如何去除

不开盘的时候，是直接处理为0，在处理到协方差时（选择前后两点的均值）

数据预处理：

预留前4个月的观察