python 量化交易：MACD指标双金叉形态识别

最新推荐文章于 2023-07-08 09:42:16 发布

RogeDL

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python 量化交易：MACD指标双金叉形态识别：

df 是pandas的Dataframe，基础数据原来是 tushare 中的股票交易数据，MACD指标是用 talib 库计算得来：

df = df.sort_values(by='trade_date', ascending=True)

# MACD > 0, 标准化到 1， MACD<0, 标准化到 -1
df['macd_std'] = df['MACD_MACD'].map(lambda x: 1 if x >= 0 else -1)

# 前后2天 macd_std 相乘，如果等于-1，说明发生交叉，可能是金叉或者死叉；
df['macd_gc'] = df['macd_std'] * df['macd_std'].shift(1)

# 排除 MACD死叉情况，同时统计MACD交叉次数：>=2, 发生2次以上交叉
df['macd_gc_count'] = df.loc[(df['macd_gc'] < 0) & (df['MACD_MACD'] > 0), 'macd_gc'].count()