平稳随机过程和平稳时间序列:
- 严平稳时间序列
概率分布不随时间段选择发生变化。
若一时间序列的概率分布与t无关,则为严格(狭义)平稳时间序列平稳随机过程,实践当中是非常困难甚至是不可能的
- 宽平稳时间序列(二阶宽平稳定义)
如果序列的一、二阶矩存在,且对任意时刻t满足:
(1)均值为常数
(2)方差为常数
(3)协方差为时间间隔k的函数
则称该序列为宽平稳时间序列广义平稳时间序列或协方差平稳系列。
note:
零阶矩表示这些点的 总概率(也就是1);
一阶矩表示 期望;
二阶(中心)矩表示 方差;
三阶(中心)矩表示 偏斜度;
四阶(中心)矩表示 峰度;
实际上我们经常会遇到一些非平稳时间序列,往往会呈现明显的趋势性或周期性,可通过适当差分等手段,将它化为平稳时间序列。
差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息。
足够多次差分运算可充分提取原序列中非平稳确定性信息,但过度差分会造成有用信息的浪费。