时间序列分析相关内容

 平稳随机过程和平稳时间序列：

• 严平稳时间序列

概率分布不随时间段选择发生变化。
若一时间序列的概率分布与t无关，则为严格（狭义）平稳时间序列平稳随机过程，实践当中是非常困难甚至是不可能的

• 宽平稳时间序列（二阶宽平稳定义）

如果序列的一、二阶矩存在，且对任意时刻t满足：
（1）均值为常数
（2）方差为常数
（3）协方差为时间间隔k的函数
则称该序列为宽平稳时间序列广义平稳时间序列或协方差平稳系列。

note：

零阶矩表示这些点的 总概率（也就是1）；
一阶矩表示 期望；
二阶（中心）矩表示 方差；
三阶（中心）矩表示 偏斜度；
四阶（中心）矩表示 峰度；

 

实际上我们经常会遇到一些非平稳时间序列，往往会呈现明显的趋势性或周期性，可通过适当差分等手段，将它化为平稳时间序列。

差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息。

足够多次差分运算可充分提取原序列中非平稳确定性信息，但过度差分会造成有用信息的浪费。

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