介绍的是Cholesky分解,这个方法是只适用于厄米特矩阵、正定矩阵定义的矩阵
算法的目标
假设A是一个n阶的厄米特正定矩阵
Cholesky分解的目标是将A变成:
A=LLT
A
=
L
L
T
L是一个下三角矩阵
推导:
因为A是一个对称的矩阵,A为:
A=[a11A21AT21A22]
A
=
[
a
11
A
21
T
A
21
A
22
]
此时 A21 A 21 是一个n-1列向量; AT21 A 21 T 是一个n-1行向量
此时对于下三角矩阵L:
L=[l11L210L22]
L
=
[
l
11
0
L
21
L
22
]
则:
LT=[l110LT21LT22]
L
T
=
[
l
11
L
21
T
0
L
22
T
]
由 A=LLT A = L L T ,得到:
[a11A21AT21A22]=[l211l11L21l11LT21L21LT21+L22LT22]
[
a
11
A
21
T
A
21
A
22
]
=
[
l
11
2
l
11
L
21
T
l
11
L
21
L
21
L
21
T
+
L
22
L
22
T
]
则对于 l11,L21,L22 l 11 , L 21 , L 22 的求解为:
l11=a11−−−√
l
11
=
a
11
L21=A21l11
L
21
=
A
21
l
11
L22LT22=A22−L21LT21
L
22
L
22
T
=
A
22
−
L
21
L
21
T
前面的两个的求解很简单,对于第三个求解的过程
由于 A22 A 22 是n-1*n-1维的;L_{21}是[n-1,1]的维度。
因此 A′22=A22−L21LT21 A 22 ′ = A 22 − L 21 L 21 T 是[n-1,n-1]维,则对应的是 AT22=L22LT22 A 22 T = L 22 L 22 T 也是一个Cholesky分解。递归求解。