时间序列的特征统计量
均值
方差
自协方差
自相关系数
时间序列过程处于一种平稳状态:其主要性质与所考察的起始点无关。
严平稳
宽平稳
宽平稳只要求时间序列的低阶矩(一阶、二阶)都不会随着时间的推移而发生变化。
确定型时间序列模型
线性时间序列模型☆
非线性时间序列模型
AR(p)模型自相关系数具有拖尾性
平稳AR(p)模型的偏自相关系数具有p阶截尾性
MA(q)——q阶滑动平均模型
自相关系数q阶截尾
偏自相关系数拖尾
ARMA模型
自回归滑动平均模型——ARMA(p,q)
自相关系数拖尾(k=q阶后指数衰减)
偏自相关系数拖尾(k=p阶后指数衰减)
FPE准则法(AR)可能会过学习
AIC准则法(ARMA)避免过学习
ARIMA模型
B-J建模