时间序列分析模型与软件实现

时间序列的特征统计量
均值
方差
自协方差
自相关系数

时间序列过程处于一种平稳状态：其主要性质与所考察的起始点无关。
严平稳
宽平稳
宽平稳只要求时间序列的低阶矩（一阶、二阶）都不会随着时间的推移而发生变化。

确定型时间序列模型
线性时间序列模型☆
非线性时间序列模型

AR（p）模型自相关系数具有拖尾性
平稳AR（p）模型的偏自相关系数具有p阶截尾性

MA（q）——q阶滑动平均模型
自相关系数q阶截尾
偏自相关系数拖尾

ARMA模型
自回归滑动平均模型——ARMA（p，q）
自相关系数拖尾（k=q阶后指数衰减）
偏自相关系数拖尾（k=p阶后指数衰减）

FPE准则法（AR）可能会过学习
AIC准则法（ARMA）避免过学习

ARIMA模型
B-J建模