时间序列分析应用实例(使用Eviews软件实现)

引言某公司的苹果来货量数据是以时间先后为顺序记录的一组数据,从计量经济学的角度来分类就是一组时间序列数据。为了提高苹果来货量预测的准确度以及预测结果的可信度,下面运用Eviews软件包(即Econometrics Views 计量经济学软件包)并结合计量经济学的理论知识,选取2017年1月至2019年4月的苹果来货量月度数据(事前对原始数据进行处理,把数值单位从吨转换为万吨)为样本数据,用一个时...
摘要由CSDN通过智能技术生成

引言
某公司的苹果来货量数据是以时间先后为顺序记录的一组数据,从计量经济学的角度来分类就是一组时间序列数据。为了提高苹果来货量预测的准确度以及预测结果的可信度,下面运用Eviews软件包(即Econometrics Views 计量经济学软件包)并结合计量经济学的理论知识,选取2017年1月至2019年4月的苹果来货量月度数据(事前对原始数据进行处理,把数值单位从吨转换为万吨)为样本数据,用一个时间序列模型来拟合上述样本数据,然后利用建立好的模型预测苹果未来几个月的来货量情况,并对预测结果进行分析。

1 平稳性检验

1.1 初步检验

设来货量时间序列为Qt,首先观察Qt的折线图,如图1所示:
图1   Qt的折线图
图1 Qt的折线图

从图1可知,苹果来货量的月度数据总体呈下降趋势,并存在季节性因素,进而通过序列原水平的自相关系数图进一步探讨序列的平稳性,结果如图2所示:
图2   Qt的自相关系数图

图2 Qt的自相关系数图

从图2可以看到,所有的自相关系数(Autocorrelation)均落在2倍标准差之内(垂立的两道虚线表示2倍标准差),初步判定序列Qt是平稳的。下面运用ADF单位根检验法证明序列的平稳性。

1.2 ADF单位根检验
假设序列Qt的特征方程存在多个

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