基于R语言的标准化回归系数评估预测变量相对重要性

基于R语言的标准化回归系数评估预测变量相对重要性

在建立回归模型时，我们通常需要评估每个预测变量对目标变量的相对重要性。为了消除不同变量之间的量纲差异，常常需要对预测变量进行标准化处理。本文将介绍如何使用R语言中的标准化回归系数来评估预测变量的相对重要性，并提供相应的源代码。

1. 数据准备与导入

首先，我们需要准备好相关的数据并导入到R环境中。假设我们的数据集包含一个目标变量（Y）和多个预测变量（X1, X2, X3, …）。以下是一个简单示例，展示如何创建一个包含随机数据的数据框。

# 导入必要的包
library(tidyverse)

# 创建数据框
set.seed(123)
data <- tibble(
  Y = rnorm(100),
  X1 = rnorm(100),
  X2 = rnorm(100),
  X3 = rnorm(100)
)

2. 标准化回归系数计算

接下来，我们使用scale()函数对预测变量进行标准化处理，并建立线性回归模型。R中的线性回归函数lm()可以直接用于模型构建，并使用summary()函数查看模型的摘要信息。