预测未来？Python中的时间序列分析模型ARIMA

时间序列分析：Python中的ARIMA模型，ARIMA模型是一种常用的时间序列预测工具，可以使用statsmodels库在Python中实现。

时间序列分析广泛用于预测和预报时间序列中的未来数据点。ARIMA模型被广泛用于时间序列预测，并被认为是最流行的方法之一。在本教程中，我们将学习如何在Python中搭建和评估用于时间序列预测的ARIMA模型。

什么是ARIMA模型？

ARIMA模型是一种用于分析和预测时间序列数据的统计模型。ARIMA方法明确适用于时间序列中的常见结构，为进行精确的时间序列预测提供了简单而强大的方法。

ARIMA是AutoRegressive Integrated Moving Average的缩写。它结合了三个关键方面：

• **自回归（AR）：**使用当前观测值与滞后观测值之间的相关性建立的模型。滞后观测值的数量称为滞后阶数或p。

• **积分（I）：**通过对原始观测值进行差分来使时间序列平稳。差分操作的次数称为d。

• **移动平均（MA）：**模型考虑了当前观测值与应用于过去观测值的移动平均模型的残差错误之间的关系。移动平均窗口的大小为阶数或q。

ARIMA模型的表示为ARIMA(p,d,q)，其中p、d和q用整数值替代以指定所使用的确切模型。

采用ARIMA模型时的关键假设：

• 时间序列是由基础的ARIMA过程生成的。

• 参数p、d和q必须根据原始观测值进行适当的指定。

• 在拟合ARIMA模型之前，时间序列数据必须通过差分使其平稳。

• 如果模型拟合良好，残差应该是不相关且服从正态分布的。

总而言之，ARIMA模型为建模时间序列数据提供了结构化和可配置的方法，用于预测等目的。接下来，本文将介绍如何在Python中拟合ARIMA模型。

Python代码示例

在本教程中，我们将使用Kaggle上提供的Netflix股票数据来使用ARIMA模型预测Netflix股票价格。

**【Netflix股票数据】：**https://www.kaggle.com/datasets/kalilurrahman/netflix-stock-data-live-and-latest

数据加载

本示例将加载带有“日期”列作为索引的股票价格数据集。

import pandas as pd         net_df = pd.read_csv("Netflix_stock_history.csv", index_col="Date", parse_dates=True)   net_df.head(3)