n元正态分布概率密度
- 定义
设
X
′
=
(
X
1
,
X
2
,
.
.
.
,
X
n
)
X'=(X_1,X_2,...,X_n)
X′=(X1,X2,...,Xn)是一个n维随机向量,若它的概率密度为
f
(
x
1
,
x
2
,
.
.
.
,
x
n
)
=
1
(
2
π
)
n
/
2
∣
C
∣
1
/
2
e
x
p
{
−
1
2
(
X
−
μ
)
’
C
−
1
(
X
−
μ
)
}
f(x_1,x_2,...,x_n)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}|C|^{1/2}}exp\{-\frac{1}{2}(X-\mu)’C^{-1}(X-\mu)\}
f(x1,x2,...,xn)=(2π)n/2∣C∣1/21exp{−21(X−μ)’C−1(X−μ)}
则称X服从n元正态分布,X和
μ
\mu
μ是n维列向量,
X
′
X'
X′表示X的转置。
其中C是 ( X 1 , X 2 , . . . , X n ) (X_1,X_2,...,X_n) (X1,X2,...,Xn)的协方差矩阵, ∣ C ∣ |C| ∣C∣是它的行列式, C − 1 C^{-1} C−1表示C的逆矩阵。
- 性质:
-
若 X = ( X 1 , X 2 , . . . , X n ) X=(X_1,X_2,...,X_n) X=(X1,X2,...,Xn)服从n元正态分布,则对一切不全为0的实数 a 1 , a 2 , . . . , a n a_1,a_2,...,a_n a1,a2,...,an, a 1 X 1 + a 2 X 2 + . . . + a n X n a_1X_1+a_2X_2+...+a_nX_n a1X1+a2X2+...+anXn均服从正态分布。
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若 X = ( X 1 , X 2 , . . . , X n ) X=(X_1,X_2,...,X_n) X=(X1,X2,...,Xn)服从n元正态分布, Y 1 , Y 2 , . . . , Y k Y_1,Y_2,...,Y_k Y1,Y2,...,Yk是 X j ( j = 1 , 2 , . . . , n ) X_j(j=1,2,...,n) Xj(j=1,2,...,n)的线性函数,则 ( Y 1 , Y 2 , . . . , Y k ) (Y_1,Y_2,...,Y_k) (Y1,Y2,...,Yk)也服从多元正态分布
这一性质称为正态变量的线性变换不变性
-
若 X = ( X 1 , X 2 , . . . , X n ) X=(X_1,X_2,...,X_n) X=(X1,X2,...,Xn)服从n元正态分布,则” X 1 , X 2 , . . . , X n X_1,X_2,...,X_n X1,X2,...,Xn相互独立“等价于" ” X 1 , X 2 , . . . , X n ”X_1,X_2,...,X_n ”X1,X2,...,Xn“两两不相关