关于多元正态分布的条件概率密度

最新推荐文章于 2024-06-11 18:46:06 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 多元正态分布 条件密度函数 函数
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本文链接：https://blog.csdn.net/wjj5881005/article/details/53320403
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本文探讨了多元正态分布的密度函数，并详细推导了在已知某些分量的情况下，剩余分量的条件密度分布。通过一系列数学运算，得出给定X1到Xn-1时，Xn的条件密度表达式，为理解和应用多元正态分布的条件概率提供理论支持。
摘要由CSDN通过智能技术生成

多元正态分布

多元正态分布的密度函数如下 ：

fx(x1,...xn)=1(2π)k√|Σ|1/2exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ)) (1)

其对应的矩母函数（也有称动差函数）为 exp(μTt+12tTΣt) 。事实上，如果随机向量 [X1,...Xn] 满足上面的动差函数，那么我们就称随机向量 [X1,...Xn] 服从多元高斯分布。具体地证明可以看 这里。

多元正态分布的条件密度

令随机向量 [X1,...Xn] 服从多元高斯分布。我们可以推导 Xn 在给定 X1,...Xn−1 的情况下的条件密度分布：

f(x
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多元正态分布多元正态分布
11-20
多元正态分布一些性质的证明，比较详细。有兴趣的可以下去看看 多元正态分布一些性质的证明，比较详细。有兴趣的可以下去看看 多元正态分布一些性质的证明，比较详细。有兴趣的可以下去看看
多维高斯分布（多元正态分布）的概率密度函数和最大似然估计
chen的博客
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fμΣ​x2πD/21​∣Σ∣1/21​exp−21​x−μTΣ−1x−μ)}这是多维高斯分布（多元正态分布）的概率密度函数。fμΣ​xxx∈RDDxμΣx−μTx−μ∣Σ∣ΣΣ−1Σ公式的含义：这个公式描述了 D 维多维高斯分布的概率密度。它告诉我们在给定均值μ和协方差矩阵Σ的情况下，随机变量x出现在空间中的概率密度。
用matlab代码拟合2个正态分布的参数与比例，实现加权拟合，使用Matlab对一组数据进行加权拟合，得到两个正态分布的参数与比例
最新发布
UsSYOKWgMb的博客
06-11 495
总之，加权拟合是一种常用的数据处理方法，可以用来估计数据中两个正态分布的参数和比例。在MATLAB中，我们可以使用fit函数来实现加权拟合，并通过对拟合结果进行分析来评估拟合的准确性。接下来，我们可以使用fit函数来进行加权拟合。在某些情况下，一组数据可能由两个正态分布组合而成，而我们希望通过拟合计算得到每个正态分布的参数和比例。在一组数据中，可能存在两个正态分布，而我们希望通过拟合来估计这两个分布的参数和比例。为了实现这一目标，我们可以使用最小二乘法来拟合数据，其中加权项可以用来处理不同分布的权重差异。
概率机器人——多元正态分布的密度函数
wongkingkeng的博客
05-26 6192
首先，已知有一个满足一维正态分布的概率密度函数为： p(x) = exp{} 在多元正态分布下，其数据为x =，对应的均值方差分别为 =，=， 则其概率密度可由一下展开表示： p(x) = =exp{} *exp{} *exp{}...exp{} （整理一下，把，exp{}分别放在一起） =...*exp{}exp{}exp{}...exp{} =...*exp{} 令=，， ...
概率机器人——多元正态分布密度函数
weixin_44752440的博客
11-06 776
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多维正态随机变量的条件概率密度函数推导
一些笔记
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一/多维正态分布+概率密度函数+最大似然估计量+公式及推导过程
qq_43621561的博客
03-07 697
本文引用链接如下： 一维： https://www.cnblogs.com/bigmonkey/p/11353662.html 多维： https://www.cnblogs.com/bigmonkey/p/11379144.html
多元正态分布 多元正态分布
05-11
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01-07
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【AI_数学知识】概率论
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原文转载于:https://blog.csdn.net/chybin500/article/details/78470705 这一篇博文是【 AI学习路线图】系列文章的其中一篇，点击查看目录：AI学习完整路线图 1.组合数 从mm 个不同元素中取出 n(n≤m)n(n≤m)个元素的所有组合的个数，叫做从 mm 个不同元素中取出 nn 个元素的组合数，记作 C(m,n)C(m,n)，公式为： ...
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在MATLAB中，可以使用 `mvnpdf` 函数来表示多元正态分布的概率密度分布。该函数的语法如下： ``` p = mvnpdf(X, mu, Sigma) ``` 其中，`X` 是一个 n 行 d 列的矩阵，表示 d 维随机变量的取值；`mu` 是一个 1 行 d 列的矩阵，表示 d 维随机变量的均值向量；`Sigma` 是一个 d 行 d 列的协方差矩阵。 该函数返回一个 n 行 1 列的向量 `p`，表示 `X` 矩阵中每一行对应的多元正态分布的概率密度值。 例如，假设我们要表示一个二维正态分布的概率密度分布，其均值向量为 `[0, 0]`，协方差矩阵为 ``` [1, 0.5] [0.5, 2] ``` 我们可以使用以下代码计算该分布在点 `(1,1)` 处的概率密度值： ``` X = [1, 1]; mu = [0, 0]; Sigma = [1, 0.5; 0.5, 2]; p = mvnpdf(X, mu, Sigma) ``` 运行结果为： ``` p = 0.0520 ``` 表示该二维正态分布在点 `(1,1)` 处的概率密度值为 0.0520。
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