卡尔曼滤波简单理解

卡尔曼滤波是对系统的状态（如汽车的速度、加速度等）进行最优估计，因为观测数据中包含噪声和干扰，所以最优估计也可看作是滤波过程。下面是卡尔曼滤波的两个例子。

例1 估计发动机内部温度
如果想要测量火箭发动机内部的温度，可以将传感器放入发动机内部测出内部温度$T_{in}$，但是传感器在内部会损坏无法正常工作。只能将传感器放在发动机外面，通过测量外部温度$T_{ext}$推算内部温度$T_{in}$

例2 估计汽车的位置
GPS可接收卫星信号，对汽车位置进行定位。但是当汽车进入一个很长的隧道，GPS的信号较弱难以实现准确定位。此时我们可以根据IMU、Odometer结合GPS对汽车位置进行定位。通过三个有误差的值，估算出最正确的值。
IMU，惯性测量单元，测量汽车的加速度，通过对加速度二次积分算出骑车前进的距离，但是误差将不断累积，使得测量结果的误差随着汽车的前进变得越来越大。

Odometer，汽车里程表会记录行驶的距离，但是由于轮胎压力和道路状态，里程表的数据也并非准确。

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该文章 通过估计小车的位置来讲解卡尔曼滤波。

铁轨上沿直线行驶的小车，我们可以通过车顶上的天线对其位置进行测量，但这个值存在干扰；同时我们也可根据小车的运动模型对其位置进行预测，比如上一时刻小车行驶了5m，而小车当前的速度为2m/s，那么下一秒小车应该行驶了7m，但这个值同样不准确。

假设我们对小车位置的测量符合正态分布（橙色部分）。

对于小车位置的估计也符合正态分布（蓝色部分），但是它们两者并不重合，那该怎么办呢？

见证奇迹的时刻到了，我们对估计和测量部分的正态分布进行处理，就得到了绿色部分的正态分布。而此时小车的位置就可以用绿色的部分来表示。

知乎上有很多大佬对卡尔曼滤波进行解释，更加深入的了解可以再去看看其他的文章 。