期货程序化交易Williams PR设计交易系统

Williams' %R 策略

在这一部分中，赫兹量化交易软件将学习如何基于指标的主要概念在简单策略里运用 Williams' %R。 我们将根据 Williams %R 指标背后的思路学习三种不同的策略。 第一种策略，我们称之为 Williams %R - OB 和 OS（超买和超卖）；第二种策略，可以称之为 Williams %R - 交叉；第三种策略我们将称之为 Williams %R - 均线。 在以下几行中，我们将辨别如何运用这些策略。

• 策略一: Williams %R - OB 和 OS:

根据这一策略，我们需要根据具体情况在金融产品处于超买或超卖区域时得到通知。 当 Williams %R 值低于 -80 级别时，这将是超卖信号。 当 Williams %R 值高于 -20 级别时，这将是超买信号。

这一策略将有助于在价格达到超买或超卖区域时通知我们，而解读动量状态，能帮助我们预期即将到来的走势。

WPR 值 < -80 --> 超卖

WPR 值 > - 20 --> 超买

• 策略二: Williams %R - 交叉。

根据这一策略，我们需要在当期 Williams %R、前期 Williams %R（WPR）、和 -50 级别之间出现交叉时产生并捕获买入或卖出信号。 若前期 WPR 低于 -50，而当期 WPR 大于 -50 时，这是买入信号。 若前期 WPR 高于 -50，而当期 WPR 低于 -50 时，这是卖出信号。

这一策略会非常有用，因为它根据交叉点生成买入和卖出信号，交叉点非常重要，即 -50，如果我们结合另一个技术工具来确认这些信号，将更加有效。

前期 WPR < -50 且当期 WPR > -50 --> 买入信号 前期 WPR > -50 且当期 WPR < -50 --> 卖出信号

• 策略三: Williams %R - MA：

根据这一策略，当生成买入或卖出信号时，我们也需要得到通知，但这将基于另一个条件，因为当要求大于移动平均值，且 Williams %R 值大于 -50 级别时，我们需要得到买入信号。 而当出价低于移动平均值，且 Williams %R 值低于移动平均时，我们需要获得卖出信号。

这一策略令我们能够根据其条件获得更明确的买入和卖出信号，因为在此处，我们结合了另一种技术工具，即移动平均线，来确认当前信号，并过滤假突破。

要价 > 均线值，且 WPR > -50 --> 买入信号 出价 < 均线值，且 WPR < -50 --> 卖出信号

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Williams' %R 策略蓝图

在本主题中，我们将设计一个循序渐进的蓝图，为每个提到的策略创建一个交易系统。 我认为这一步在任何交易系统创建过程中都是非常重要的一步，因为它能帮助我们通过有组织的步骤了解我们需要做什么。

• 策略一: Williams %R - OB 和 OS:

基于这一策略，我们将设计一个循序渐进的蓝图，来创建一个交易系统，因为我们需要程序或智能系统在每次跳价时一次性检查三个值，并进行比较，从而判定其中一个值相对于其它值的位置，这三个值是当期 WPR、-80 和 -20 级别。 智能系统将在之前的比较后，决定当期 WPR 值是否低于 -80 级别，我们需要智能系统在图表上生成带有“超卖”的注释。 在另一个场景中，若当期 WPR 值大于 -20 级别时，我们需要智能系统在图表上生成一个不同的带有 “超买”的注释。

以下是该策略的蓝图：

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• 策略二: Williams %R - 交叉。

基于此策略，我们需要程序根据检查前一个 WPR、当期 WPR 和 -50 三个值来生成买入或卖出信号。 智能系统在每次跳价时检查这三个值，并根据比较生成信号，从而确定前期和当期 WPR 值在 -50 级别的位置。 根据我们提到的内容，如果前期 WPR 低于 -50，而当期 WPR 值大于 -50，我们将在图表上生成注释，包含生成的买入信号、当期和前期 Williams %R 值。 如果前期 WPR 大于 -50，且当期 WPR 低于 -50，则图表上的注释应包含卖出信号，当期和前期 Williams %R 值。

以下是此策略的蓝图，以图表形式显示。

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• 策略三: Williams %R 和 MA：

我们需要根据这一策略创建一个交易系统，并根据其它条件或其它度量生成买入或卖出信号。 因为我们需要创建一个简单的智能系统，它能够不断检查要价、出价、WPR 值、移动平均值、和 -50 级别，并据其生成信号。 当智能系统发现要价大于移动平均值，WPR 值大于 -50 级别时，我们需要智能系统生成买入信号、Williams %R 值、和指数移动平均值，作为图表上的注释。 另一种情况是，当出价低于移动平均值，且 WPR 低于 -50 级别时，生成卖出信号、Williams %R 值、和指数移动平均值，作为图表上的注释。

以下是创建这个交易系统的示意蓝图。

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