机器学习中的正则化方法

最新推荐文章于 2025-01-02 11:52:25 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 正则化 L1 L2 regularization Dropout early stopping
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参数范数惩罚

L1 L2 regularization

正则化一般具有如下形式：（结构风险最小化）

这里写图片描述

其中，第一项是经验风险，第二项是正则化项，lambda>=0为调整两者之间关系的系数。

正则化项可以取不同的形式，如参数向量w的L2范数：

这里写图片描述

假设以平方差为损失函数，则优化目标为：

minw∑i=1m(yi−wTxi)2+λ||w||22 m i n w ∑ i = 1 m ( y i − w T x i ) 2 + λ | | w | | 2 2

正则化项也可以是参数向量w的L1范数：

这里写图片描述

minw∑i=1m(yi−wTxi)2+λ||w||1 m i n w ∑ i = 1 m ( y i − w T x i ) 2 + λ | | w | | 1

L1范数和L2范数都有助于降低过拟合风险，但前者还会代来一个额外的好处：它比厚泽更易获得“稀疏”（sparse）解，即它求得的w会有更少的非零向量。

这里写图片描述

数据集增强

噪声鲁棒性

Dropout

神经网络

early stopping

提升方法

神经网络

Bagging和其他集成方法

《统计学习方法》 1.5.1 P14

http://charleshm.github.io/2016/03/Regularized-Regression/

《深度学习》 7

人工智能-机器学习-正则化机器学习算法及其财务预警应用研究.pdf
07-01
为了解决这些问题，文章引入了统计学习理论中的正则化技术，提出了正则化机器学习算法以构建财务预警模型。 正则化机器学习算法的优势在于可以解决过拟合和模型系数非稀疏问题，从而提高模型的泛化能力和预测精度。...
机器学习——正则化代码
起个名字真难的博客
03-23 3475
这次以Logistic回归作为基础，将再次复习Logistic回归，对Logistic回归将有更深的理解。通过对比未进行正则化的Logistic回归与正则化的Logistic回归在相同数据集上的表现来理解正则化缓解过拟合现象的作用。 首先，我们导入这次实验所需要使用的Python库，以及辅助函数 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from utils import * 实际应用中容易出现过拟合，其原因则在于模型已经足够复杂，但是我们往往
正则化方法
dannis_gou的专栏
01-21 954
原文地址：正则化方法作者：caodanping 一个问题如果其解存在、唯一并且连续的依赖于数据，就称该问题是适定的(well-posed)，否则称为不适定的(ill-posed)。不适定问题通常是由一组线性代数方程定义的，而且这组方程组通常来源于有着很大的条件数的不适定反问题，大条件数意味着舍入误差或其它误差会严重地影响问题的结果。 一个不适定问题通常是病态的，并且不论是简单地还是复杂地改变问
正则化是什么，方法？
百态老人的博客
01-02 809
正则化的主要目的是减少模型的过拟合风险，即防止模型在训练数据上表现过于优秀，而在新数据上表现不佳。这通常是因为模型过于复杂，学习到了训练数据中的噪声或随机波动。通过引入额外的约束或惩罚项，正则化能够控制模型的复杂度，从而提高其在未知数据上的表现。尽管Dropout存在一些缺点，但其在全连接网络中的广泛应用证明了其在实际任务中的有效性。特别是在大型深度网络的训练中，Dropout有效解决了过拟合问题，并显著提高了模型的泛化能力。
机器学习之正则表达式
qq_40216188的博客
05-02 2004
机器学习之正则表达式
深入机器学习1：详解正则表达式
weixin_46676835的博客
02-10 669
从原理的角度理解L1、L2正则化表达式，以多种角度解释L1、L2的不同点。
机器学习中正则化项L1和L2的直观理解
mingyuli的博客
07-22 1047
正则化（Regularization） 机器学习中几乎都可以看到损失函数后面会添加一个额外项，常用的额外项一般有两种，一般英文称作ℓ1-norm和ℓ2-norm，中文称作L1正则化 和L2正则化，或者L1范数 和L2范数。 L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项。所谓『惩罚』是指对损失函数中的某些参数做一些限制。对于线性回归模型，使用L1正则化的模型建叫做Lasso回归，使用L2正则...
机器学习——正则化.pdf
03-28
在探讨机器学习中的正则化技术时，我们首先需要理解正则化解决的核心问题：过拟合。过拟合是指模型在训练数据上表现得过于完美，以至于它捕捉到了数据中的噪声和异常值，而非数据的真实分布。这导致模型在新的、未见...
正则化方法在机器学习的应用及实现详解
09-22
使用场景及目标：旨在帮助专业人员理解和掌握机器学习中常见的正则化技术和手段。适用于解决过拟合问题、改进模型性能、加速模型训练等应用场景。 其他说明：除了对基本理论和技术原理的理解外，文中还引用了相关...
机器学习之正则化
qq_35240204的博客
07-20 6294
1 正则化 正则化（regularization）是结构风险最小化策略的实现，是在经验风险上加一个正则化项（regularizer）或罚项(penalty term)。正则化项一般是模型复杂度的单调递增函数，模型越复杂，正则化值就越大。比如，正则化项可以是模型参数向量的范数。 正则化一般具有如下形式： 其中，第一项是经验风险，第二项是正则化项，λ是调整经验风险和正则化间的系数，称为正则化系数。 正则化项可以取不同的......
机器学习高频知识点——1. 正则化
sinat_34326100的博客
03-28 2923
正则化技术，让你的模型不再“任性”过拟合！
正则化方法L1和L2
03-04 2552
正则化方法：防止过拟合，提高泛化能力 在训练数据不够多时，或者overtraining时，常常会导致overfitting（过拟合）。其直观的表现如下图所示，随着训练过程，网络在training data上的error渐渐减小，但是在验证集上的error却反而渐渐增大——因为训练出来的网络过拟合了训练集，对训练集外的数据却不work。 为了防止overfitting，可以用的方
机器学习中的正则化
仰望星空
07-19 201
Regularization。Welcome to the second assignment of this week. Deep Learning models have so much flexibility and capacity that overfitting can be a serious problem, if the training dataset is not big...
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技术杂谈
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1 以太坊智能合约快速入门 作者简介： 猫本聪，加密货币早期投资者，深度了解比特币、以太坊的内核机制，参与过 ICO 白皮书编写，熟悉以太坊智能合约的安全漏洞，知乎区块链话题的活跃回答者和作者（https://www.zhihu.com/people/nekomoto），长期分享区块链知识并从技术、政策、博弈等多方位分析加密货币的投资价值。 Chat 简介：
机器学习L1正则化
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03-24
### L1正则化的原理 L1正则化是一种通过在损失函数中引入权重系数的绝对值之和来约束模型复杂度的技术。其核心在于通过对权重施加惩罚，促使部分权重变为零，从而实现稀疏解的效果[^1]。 具体而言，在线性回归或其他监督学习任务中，L1正则化的优化目标可表示为： \[ \text{minimize } \text{MSE} + \lambda \sum_{j=1}^{p} |w_j| \] 这里的 \( w_j \) 表示第 \( j \) 个特征对应的权重，\( \lambda \) 是控制正则强度的超参数[^2]。 --- ### L1正则化的作用 #### 1. **特征选择** 由于L1正则化倾向于使一些权重精确等于0，这实际上起到了自动特征选择的功能。只有那些对预测结果贡献显著的特征会被保留下来，其余不重要的特征被赋予零权重。 #### 2. **防止过拟合** 通过减少有效参与建模的特征数量以及降低各权重的数值范围，L1正则化能够有效地缓解模型的过拟合现象[^3]。 #### 3. **提高解释性** 因为最终模型仅依赖少数几个重要特征，所以相比未经过正则化的模型更加易于理解和分析[^4]。 --- ### 几何视角下的稀疏性原因 从几何角度看，L1正则化之所以能产生稀疏解是因为它定义了一个具有尖角形状（如二维情况下的菱形）的可行域边界。相比于圆形边界的L2正则化，这种特殊的结构更有可能让最优解落在坐标轴上——此时对应维度上的权值恰好为零。 此外需要注意的是，并不是所有的初始条件都能导致完全意义上的稀疏解；当不同方向上的梯度变化幅度相近时，则可能只是单纯缩小了所有参数规模而不至于彻底消除某些特定项[^5]。 --- ### 实现方法 以下是基于Python语言的一个简单例子展示如何利用Scikit-Learn库实现带L1正则化的逻辑斯蒂回归分类器: ```python from sklearn.linear_model import LogisticRegression import numpy as np # 创建数据集 (假设二元分类问题) X = np.array([[0, 0], [1, 1]]) y = np.array([0, 1]) # 初始化带有L1正则化的Logistic Regression对象 clf = LogisticRegression(penalty='l1', solver='liblinear') # 训练模型 clf.fit(X, y) print("Coefficients:", clf.coef_) ``` 上述代码片段展示了设置`penalty='l1'`即可启用L1正则化机制，同时指定合适的求解算法比如`liblinear`支持该功能。 ---
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