1、面板数据类型
短、长
平衡、非平衡
静、动态
2、估计方法
2.1 混合回归
特征:认为个体异质性不存在,所有的个体估计方程都一致
2.2固定效应
特征:认为个体异质性与解释变量相关
类别
单向:仅控制不随时间而变的遗漏变量
·组内估计量
·LSDV
双向:既解决了随时间而变的也解决了不随时间而变遗漏变量问题。
2.3 随机效应
特征: 认为个体异质性与解释变量不相关
3、方法的选择
在实证研究中,对于面板数据基本上都是以双向或单向固定效应为主,但是在期刊中审稿人可能会让你列出使用不同方法的估计量、标准误、显著性。
面板数据估计中可能存在的问题
1、误差项异方差问题
2、误差项自相关问题
3、截面自相关问题
3.1**第一步 模型设定与数据**
use traffic.dta //打开数据集
des //查看数据
xtdes //查看数据
xtset state year //将数据设为面板数据格式
3.2**第二步 描述性统计与作图**
sum fatal beertax spircons unrate perinck
twoway (scatter fatal beertax) (lfit fatal beertax) //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
tab year, gen(year) //生成年份虚拟变量
reg fatal beertax spircons unrate perinck year2-year7 i.state //LSDV回归
avplot beertax //画出关键变量与被解释变量的偏回归图
avplots //画出所有解释变量与被解释变量的偏回归图
xtline fatal //画出关键变量的时间序列图
xtline beertax //画出关键变量的时间序列图
3.3**第三步 模型选择**
3.3.1比较混合回归模型和固定效应模型*
xtreg fatal beertax spircons unrate perinck year2-year7,fe
/*先估计双向固定效应模型,如果不加(cluster(state))会出现F检验,原假设为:All ui=0,所有的个体效应都为0.
拒绝原假设后,不能说明就要选择固定效应模型,误差截面相关以及异方差,自相关等问题并没解决。*/
3.3.2先检验截面相关问题
ssc install xtcsd //安装命令-先安装(原假设是不存在截面相关问题)
xtcsd,pes //检验截面相关问题适用于平衡、非平衡、动态、
xtcsd,fri //检验截面相关问题适用于平衡面板
xtcsd,fre //检验截面相关问题适用于平衡以及考虑了时间效应的估计
// Xtcsd仅在固定或随机效应估计后才能运行,根据具体的面板数据类型以及是否考虑时间效应选择对应的选择项
若*存在截面相关问题时*
ssc install xtscc //安装命令
xi:xtscc fatal beertax spircons unrate perinck year2-year7 i.state //处理了误差项截面相关问 题的Two-way FE
testparm _Istate* //对州虚拟变量做F检验,是否存在个体效应,如果拒绝原假设表明存在个体所以应该选择FE
若*不存在截面相关问题时*
xi:reg fatal beertax spircons unrate perinck year2-y