慕课面板数据分析与Stata应用—第二章-长面板估计方法总结

一、长面板只需使用固定效应，不用考虑其他的。

             若 扰动项存在：组间异方差、组内自相关、组间同期相关（截面相关），则选择估计方法1以及估计方法2进行处理

              1. LSDV：估计最稳健

              2.FGLL

              3.FGLS ：特殊的双向固定效应

二、假设不存在三大问题

基础操作

use mus08cigar.dta  //打开数据集
des    //查看数据
xtdes  //查看数据
xtset state year  //将数据设为面板数据格式
sum lnc lnp lnpmin lny  //描述性统计
twoway (scatter lnc lnp) (lfit lnc lnp)  //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
twoway (scatter lnc  lnpmin) (lfit lnc  lnpmin)  //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
twoway (scatter lnc lny) (lfit lnc lny)  //画出关键变量与被解释变量的散点图和回归直线
xtline lnc  //关键变量的时间序列图 
xtline lnp  //关键变量的时间序列图

直接使用LSDV估计

     

// LSDV 估计双向固定效应模型(不考虑自相关、异方差和截面相关三大问题)
tab state,gen(state)  //生成州虚拟变量
gen t=year-62  //生成时间趋势变量
reg lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t  //LSDV估计
avplot lnp  //画出偏相关图
avplot lny  //画出偏相关图
est store ols

三、三大问题检验

3.1*组内自相关问题的检验*

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