机器学习——方差、协方差与皮尔逊值

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今天是概率统计专题的第六篇，我们来看看方差相关的概念。

方差的定义

方差在我们的日常生活当中非常常见，它主要是为了提供样本离群程度的描述。举个简单的例子，我们去买一包薯片，一般来说一袋薯片当中的数量是固定的。我们假设平均每袋当中都有50片薯片好了，即使是机器灌装，也不可能做到每一袋都刚好是50片，或多或少都会有些误差。而均值则无法衡量这种误差。

如果现在有两个薯片品牌，它们的口味都差不多，平均每袋也都是50片。但是其中A品牌的薯片有一半是80片，还有一半是20片。B品牌呢，99%都在45-55之间。你说你会买哪一个牌子呢？（在不考虑通过称重的情况下）。

在现代社会，凡是工厂出厂的产品，基本上都离不开方差这个概念。方差越低，说明工厂的生产能力越强，能够做到每一个产品都很精细，相反如果方差越大，则说明瑕疵很多，不够精细。也就是说，方差衡量的是样本距离均值的期望。

它本来应该写成：$E|X-E(X)|$。

但是由于式子当中存在绝对值，我们通常会对它平方，从而将绝对值消掉。写成：

V a r ( X ) = E { [ X − E ( X ) ] 2 } Var(X) = E\{[X-E(X)]^2\} Var(X)=E{ [X−E(X)]2}

这里的E表示期望，这是统计学当中的写法，如果看不明白，我们也可以把式子展开写成：

$$Var(X)=\frac{{\sum }_{i=1}^N(X_i-\bar{X}{)}^2}{N-1}$$

这里的N表示的是样本数量，$\bar{X}$是样本的均值。Var是英文variance的缩写，我们也可以写成D(X)。

由于方差是通过平方计算得到的，我们也可以将它进行开方，得到标准差。$\sqrt{D(X)}$，也可以写成$\sigma (X)$。

方差的性质

关于方差有几个著名的性质，如果X是变量，而C是常数。那么：

$$D(CX)=C^{2}D(X)$$

也就是对于每一个变量都乘上一个常数，那么整体的方差扩大C的平方倍。这个很好理解，因为样本值扩大了C倍，由于我们在计算方差的时候用到了平方，那么自然就是扩大了C的平方倍。我们利用上面展开的公式代入可以很容易得到证明。

下一个性质是：

$$D(X+C)=D(X)$$

也就是全体样本加上一个常数，整体的方差不变。如果我们的样本不是一个值，而是一个向量的话，那么这个公式可以拓展成样本加上一个常数向量，样本的方差保持不变。这个也很好理解，样本加上一个常数向量，相当于整体朝着向量的方向移动了一个距离，对于整体的分布并不会影响。

如果某个样本X的方差为0，那么说明样本内只有一个值。

下面一个性质稍微复杂一点：

$$D(X)=E(X^2)-[E(X){]}^2$$

也就是说方差等于样本平方的期望减去样本期望的平方，我们光从定义上很难得出这个结论，需要通过严谨的推导：

D ( X ) = E { [ X − E ( X ) ] 2 }