使用R语言实现简单均值回归策略
简介:
均值回归是一种常见的交易策略,基于假设价格在一段时间内会围绕其均值波动。在本文中,我们将使用R语言实现简单的均值回归策略,以展示如何编写该策略的基本代码。
步骤:
- 数据获取和准备
首先,我们需要获取和准备所需的数据。我们可以使用R语言中的quantmod包来获取金融数据。以下是一个示例,获取股票代码为AAPL的每日收盘价数据。
library(quantmod)
# 设置起始日期和结束日期
start_date <- as.Date("2019-01-01")
end_date <- as.Date("2021-12-31")
# 获取AAPL股票数据
getSymbols("AAPL", src = "yahoo", from = start_date, to = end_date)
# 提取每日收盘价
close_prices <- Cl(AAPL)
- 计算均值和标准差
接下来,我们需要计算价格的均值和标准差,以便进行均值回归的判断。我们可以使用R语言的内置函数来计算这些指标。
# 计算收盘价的均值和标准差
mean_price <- mean(