斯坦福CS229机器学习笔记-Lecture4 - 指数分布族 和 广义线性模型 GLM

声明：此系列博文根据斯坦福CS229课程，吴恩达主讲 所写，为本人自学笔记，写成博客分享出来

          博文中部分图片和公式都来源于CS229官方notes。

          CS229的视频和讲义均为互联网公开资源

                                                           Lecture4 

Lecture4的主要内容：

·logistic regression 部分剩下的Newton’smethod

·Exponential family （指数分布族）

 Generalized linear model（广义线性模型GLM）

1、 Newton’s method

接着Lecture3的内容讲，还是先在这里给出我们要进行极大似然估计的对数似然函数：

Lecture3中我们用的是随机梯度上升方法来求得极大值，这里就讲牛顿方法来求极大值

吴老师认为牛顿方法要比随机梯度上升方法快很多。

牛顿方法的推导其实很简单，学过高等数学的话基本都会，所以我就直接给出公式了：

那么我们可以随机取一个θ，并使用牛顿方法进行迭代，最后找到目标θ：

从而能取得一个极值点，所以更新公式为：

在我们这里的logistic regression的设定中，θ只是一个数字，如果更一般的情况，θ是一个向量的话，那么牛顿方法的更新规则就应该写为：

其中 H 是个n 阶方阵，（如果考虑进去截距即x0 = 1，就是个 n+1阶方阵）

牛顿方法的收敛速度比梯度上升快很多，缺点是每次要生成一个Hessian矩阵，如果n并不大的话，是一个比较实用的方法。

2、 Exponential family

要讨论广义线性模型的话，先引入 Exponential family-指数分布族 这个概念。指数分布族定义了一类概率分布的集合，公式如下：

其实伯努利分布和高斯分布都是这族函数中的一个特例。

 

现在来把伯努利分布改写为指数分布族的形式：

再来试着把高斯分布改写成 指数分布族的形式：

3、 Generalize linear model

 

为了推导GLM，我们先做出如下几个假设：

现在来推导几个广义线性模型：

①ordinary least square 普通最小二乘法

首先认为目标变量y是连续的，且我们认为给定输入x时，y服从高斯分布N(μ，δ^2)。

然后上面第二部分推导过：高斯分布其实就是一个指数分布族的特例，且η = μ，则，根据上面3个假设，我们有：

最后就得到我们在Lecture1中见过的Ordinary least square ！

②Logistic regression

  对于logisticregression 我们知道是一个二分类问题，y取0或1，很自然我们就联想到伯努利分布。

所以这里就认为y服从伯努利分布

  ，  

我们在上面第二部分也推导过，伯努利分布也是指数分布族的一个特例，有：

所以满足了假设1的条件，再根据其他假设，我们得到：

推导出的形式为：

所以当我们之前讲Logistic regression时为什么就提出h(θ)是 sigmoid 函数的形式，

这里就给出了原因：当我们认为目标变量y服从伯努利分布时，它就是GLMS指数分布族能推导出的结果。

再额外介绍一点东西，函数g将 natural parameter η 和分布的均值E 联系到一起，

这个函数g称为canonical response function. 正则响应函数，它的反函数称为canonicalresponse function.正则关联函数。这里只是提一句，确保大家以后在听别人谈论GLMS听到这些时能知道是个什么回事儿。但有些文献关于g和其反函数g- 的定义和我们这里说的相反，吴老师这里的叙述是根据一些早期的机器学习的文献做出的定义。

③Softmax Regression

  实际上，SoftmaxRegression其实就是multinomial logistic regression

  Softmax Regression处理多分类问题，目标函数y的取值是k个离散值。我们先来看它的分布是否属于指数分布族。

现在我们来说明这个多项分布属于指数分布族：

其中：

注意我们前面说了只用k-1个概率分布参数即可，所以手动定义第k个：

                                            

这样即推出：

                                                  

最终我们得到：

                                                                    

这个就是重要的 Softmax Function

         继续利用假设3，即

                                                                

            从而得到y关于x的条件概率分布：

                                    

            这个模型，就是Softmax regression：

                                                

            也就是说，hypothesis function 输出的就是 y为各个类别的概率！

 

             考虑参数优化，其极大似然估计为：

                                        

可以用之前讲到的随机梯度上升 或者 牛顿方法 来进行参数优化