多资产的配对交易策略：使用backtrader进行回测和交易

在金融市场中，配对交易策略是一种利用两个或多个相关性较高的资产之间的价格差异进行交易的策略。这种策略的核心思想是，当两个资产之间的价格差异偏离其历史均值时，存在交易机会。本文将介绍如何使用backtrader这一Python库来实现多资产的配对交易策略，并提供相应的源代码示例。

backtrader是一个基于Python的开源交易策略开发框架，它提供了丰富的功能和工具，使得我们可以方便地进行回测和实盘交易。使用backtrader，我们可以定义自己的交易策略，并通过回测来评估策略的表现。

首先，我们需要选择两个相关性较高的资产作为我们的交易对。这些资产可以是股票、期货、外汇等。在本文中，我们将以股票为例进行说明。假设我们选择了股票A和股票B作为我们的交易对。

接下来，我们需要计算股票A和股票B之间的价格差异。一种常用的方法是使用协整性分析。协整性是指两个或多个时间序列之间的长期关系。当两个时间序列是协整的时候，它们之间的价格差异会围绕着一个均值进行波动。我们可以使用统计方法来检验两个股票之间是否存在协整关系，并计算它们之间的协整系数。

以下是使用backtrader实现多资产配对交易策略的示例代码：

import backtrader as bt