DolphinDB使用案例4：asof join双时间连接

最新推荐文章于 2024-10-03 18:02:56 发布

ikeepo

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分类专栏： # TSDB || DolphinDB || KDB+ 文章标签： DolphinDB 双时间连接 asof join

本文链接：https://blog.csdn.net/The_Time_Runner/article/details/102681839

版权

双时间连接asof join

双时间连接对于时间序列数据分析非常方便，用于高效的处理双时间连接任务。

连接两个表：包含执行价格的股票交易表、包含报价和询价的股票报价表。

目的：在股票交易表的时间戳没有出现在股票报价表的情况下，想要得到某个股票最近的报价。
数据下载

DolphinDB给的网址不对，从这里可以下载：
1. EQY_US_ALL_TRADE_20161024.gz
2. EQY_US_ALL_NBBO_20161024.gz

构建交易记录表和买卖报价表

# Trades、Quotes
PTNDB_DIR = "C:/DolphinDB/Data"
dbName = database(PTNDB_DIR + "/NYSE", RANGE, string('A'..'Z') join `ZZZZ)
Trades = loadTextEx(dbName, `Trades, `Symbol, PTNDB_DIR +