Talib | Indicator
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PerpetualLearner
这个作者很懒,什么都没留下…
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【研报笔记】光大技术择时系列1:基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时
关键字关键字关键字阻力支撑相对强度RSRS参数敏感性测试Resistance Support Relative StrengthRSRS右偏标准分指标RSRS价格优化右偏标准分策略支撑位与阻力位阻力位与支撑位的运用思路大多在突破策略与反转策略中。常见确定方式有:通道线(布林带的上下轨);一段时间内的前高与前低;区间震荡线;主...原创 2019-12-13 16:24:48 · 5063 阅读 · 0 评论 -
理解最大回撤及Python实现
最大回撤最大回撤率,是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推,当产品净值回落到最低点时,产品收益率的回撤幅度。计算公式DrawDown=maxDt−Dt+1DtDrawDown = max \frac{D_t-D_{t+1}}{D_t}DrawDown=maxDtDt−Dt+1最大回撤的理解这里会存在一个偏差,即选取的计算周期,每天、每个月、每小时计算最大回撤实际...原创 2019-12-12 17:29:04 · 3233 阅读 · 0 评论 -
理解Sortino索提诺比率及Python实现
Sortino Ratio索提诺比率(Sortino Ratio)区分了波动的好坏,计算波动时它所采用的不是标准差,而是下行标准差。意思是,投资组合的上涨(正回报率)符合投资人的需求,不应计入风险调整。Sortino Ratio越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。索提诺比率可以看作是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。关于夏普比率详情,参见《理解S...原创 2019-12-12 16:55:52 · 11024 阅读 · 2 评论 -
理解Sharpe夏普比率与Python实现
风险与收益基金绩效评价标准化指标。风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用;风险调整后的收益率,就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率的核心思想理性的投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合,或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。William Shar...原创 2019-12-12 15:38:58 · 9152 阅读 · 0 评论 -
Anaconda3(64bit)Python3.7安装talib
pip install talib直接安装 不成功,因为python pip源对应的ta-lib是32位的,不能安装在64位的系统上。http://ta-lib.org/官网下载的也是32位。https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/这里可以下载64位。也需要对应好python版本本地安装将下载的文件TA_Lib-0.4.17-...原创 2019-04-09 10:23:34 · 5990 阅读 · 11 评论 -
Talib.MAVP中的periods参数意义
Talibreal = MAVP(close, periods, minperiod=2, maxperiod=30, matype=0)periods的意义This is what the function does. It gets an input price array, and a periods array that are the same length. The o...原创 2019-11-22 14:47:57 · 1914 阅读 · 0 评论 -
SAR指标代码实现
SAR指标历史SAR,Stop and Reverse,是Welles Wilder发明的,关于这个指标大师,参见《RSI指标及其发明人Welles Wilder的前世今生》SAR是一个基于价格/时间的交易系统。Wilder称其为Parabolic Time/Price System。因为SAR的点以弧形的方式移动,故称为“抛物转向”。计算公式SAR的计算复杂,上涨趋势与下跌趋势...原创 2019-10-15 14:48:25 · 11119 阅读 · 6 评论 -
talib.MACD(Histogram)及其发明人Gerald Appel介绍
Gerald Appel1MACD由Gerald AppelGerald \;AppelGeraldAppel于197919791979年提出的一种指标。Gerald B.AppelGerald\;B.AppelGeraldB.Appel是一位专业投资经理,指导投资者资产管理超过35年;此外,他还是一位作家,独自及合著超过15本书籍、相当数量的文章,主要针对投资策略。他是技术分析领域...原创 2019-09-27 18:33:15 · 3618 阅读 · 0 评论 -
MA、WMA、EMA、EXPMA区别及公式详述
MA1Moving Average,移动平均线。连续多个周期的价格(比如收盘价)的算术平均值。MA是最基础的移动平均线,又称为SMA(简单移动平均线)。几经发展,移动平均线也有多种变体。MA=C1+C2+C3+C4+C55MA=\frac{C_1+C_2+C_3+C_4+C_5}{5}MA=5C1+C2+C3+C4+C5WMA2Weighted Moving A...原创 2019-09-20 18:03:33 · 20588 阅读 · 0 评论 -
Talib.ADX指标详解
ADX(Directional Movement - Average Index)ADX指标由Welles Wilder在《New Concepts in Technical Trading Systems》中提出。ADX是一个基于价格的趋势指标在强趋势方向进行交易可以减少风险,增加潜在收益。Average Directional Index(ADX)指标就是用于判定价格出现强烈趋...原创 2019-09-23 14:26:10 · 12172 阅读 · 0 评论 -
talib.APO绝对价格振荡器指标详解
APO(Absolute Price Oscillator)价格振荡器指数表示两个移动平均值的差,类似MACD,只是APO在时间周期上更灵活。当APO上穿0,表示买入信号;当APO下穿0,表示卖出信号。APO计算公式PO=SlowMA(price)−FastMA(price)PO=SlowMA(price)-FastMA(price)PO=SlowMA(price)−Fast...原创 2019-09-23 15:15:30 · 4436 阅读 · 0 评论 -
talib.AROON指标详解
AROONAROON指标是Tushar Chande在1995年发明的技术指标,用于表示资产价格的趋势变动及趋势强度。本质上,这个指标度量一段时间ddddddd内高点价格时间以及低点间隔时间。理论认为,在强上涨趋势内会定期出现新高,强下跌趋势内会定期出现新低。这个指标显示此类现象何时发生。AROON指标内容AROON指标包含两条线:1.AROONUP:表明上涨趋势的强度;2....原创 2019-09-23 15:43:10 · 5778 阅读 · 0 评论 -
talib.HT_DCPERIOD希尔伯特转换主循环周期
Hilbert Transform希尔伯特转换关于希尔伯特转换这个大锤,见《初识希尔伯特变换(Hilbert Transform)》Hilbert Transform - Dominant Cycle Period此指标由John F. Ehlers发明,在《Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applicati...原创 2019-09-26 14:16:42 · 2818 阅读 · 0 评论 -
RSI指标及其发明人Welles Wilder的前世今生
Welles Wilder是谁J. Welles Wilder Jr.出生于1930年,1978年出版《New Concepts in Technical Trading Systems》一书,公布了多项技术指标。ATR、RSI、ADI、Parabolic SAR、MOM、ADX通过数学分析来研究证券市场,也正是Welles Wilder出版了他的书之后才广泛兴盛的。算得上是技术分...原创 2019-04-09 19:50:41 · 4800 阅读 · 0 评论 -
量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生
关于证券市场中常用指标,网上资料看起来挺多,但是如果想要深入了解就发现各种都是一路抄,本ID对指标进行详细调研,研究几大指标的前世今生Welles Wilder是谁?真实波动幅度均值(ATR)是威尔斯·威尔德(J. Welles Wilder)出版于1978年的《New Concepts in Technical Trading Systems》一书种公布的波动率指标。J. We...原创 2019-04-07 17:06:10 · 4742 阅读 · 0 评论 -
talib.MOM动量(Momentum)指标MTM、MAMTM
动量指标是一个模糊概念,狭义指MTM指标(Momentum Indictor),广义1讲是基于动量的各类指标:MTM、MAMTM、CMO、RSI…《MTM(Momentum)动量指标及其发明人J. Welles Wilder的前世今生》做量化,一定听说过动量指标,也大概知道RSI之类的,然而,动量指标的具体定义及背景是什么呢?MomentumMomentom在物理学中翻译为“动量”...原创 2019-09-27 09:43:03 · 8915 阅读 · 0 评论