SMPC普通概率分布的机会约束（chance constraints）为什么重新表述？

        对于普通概率分布的机会约束（chance constraints）重新表述，通常需要近似方法，这是因为不是所有的概率分布都像正态分布那样有良好定义的数学特性和易于计算的累积分布函数（CDF）。正态分布的特点是对称性、均值和方差完全描述了其形状，且有一个闭式形式的CDF，这使得对于正态分布的机会约束可以精确地重新表述。

        然而，对于非正态分布，如偏斜分布或具有重尾特性的分布，可能没有简单的闭式表达式来描述它们的CDF。因此，直接计算满足特定概率水平的确切阈值变得复杂或不可行。这种情况下，机会约束通常通过以下方法进行重新表述或近似：

        1. 数值方法：通过数值积分或蒙特卡洛模拟来估计CDF或概率水平，以找到满足机会约束的阈值。

        2. 不等式方法：使用如切比雪夫不等式或坎特利不等式等概率不等式来提供概率约束的保守估计。这些方法不依赖于精确的分布形式，但通常会导致比实际需要更加保守的约束。

        3. 分位数方法：对于某些分布，可以直接计算或近似分位数（quantiles），这些分位数定义了概率阈值以下的数值范围。分位数方法在处理具有已知或可估计分位数的分布时特别有用。

        总的来说，正态分布的特性允许对机会约束进行精确的数学处理，而其他类型的分布则需要采用近似方法来处理机会约束。这种近似通常涉及到一些统计或数值技术，目的是在不牺牲过多准确性的情况下，使问题保持可解性和实用性。