上一篇文章SPSSAU中逐步回归法——探索分析单支股票数据(实践)
上一篇文章中逐步回归后留下的残差做了正态性检验,正态性检验通过,我提到残差分析不止是正态性检验。
ols的假设条件前三条是:
- 回归方程关于回归系数是线性的。
- 自变量x不是随机的。数学上方便,此条被一些教科书舍弃了。
- 残差项服从正太分布。
所以需要对残差做正态性检验。
剩下关于残差的重要性的3各条件是:
- 线性:linearity:残差期望值为零。残差没有趋势。通过话趋势线来观察。
- 同方差:equal variance:残差方差为常数。没有其他影响因素存在。即残差波动范围没有扩大或缩小,波动范围扩大缩小都是方差改变。
- 独立性:independence:残差项间不相关,用于保证估计参数之间估计出正确的方差。(1)绘制残差序列散点图:时间为横轴,残差为纵轴,若残差随时间推移呈有规律变化,则存在相关性。 (2)计算残差的自相关系数。