SPSSAU中逐步回归法——探索分析单支股票数据（实践）

已于 2022-05-07 00:10:43 修改
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文章标签： python 数据分析 线性回归
于 2022-04-26 20:55:55 首次发布
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数据说明：

还是选择万兴科技的股票数据来做回归分析，和《股票时序分析和时序模型（实践）》这篇文章使用数据一致。需要说明由于spssau免费账号最多输入50项数据，所以使用的都是近50期数据。

spssau上的相关分析图

python中制作的相关性热力图，检验发现spssau和python结果一致。

数据的多重共线性问题很严重，比如我通过开盘价数据open做的计算shift_diff_1,mean_of_2,mean_5.所以决定直接做逐步回归先解决多重共线性问题，找出应该用于回归分析的变量。

逐步回归：

要分析的项

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