Andrew Ng - SVM【3】最后的面纱-核函数&SMO

最后的面纱-核函数&SMO

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1. 核函数

在Ng之前将线性回归的篇幅中，有一个预测房价的问题，输入$x$是房子的面积，假设我们用三次函数拟合数据，这是一个非线性的问题，用$\phi$表示特征映射，会得到：

$$\phi(x)=\begin{bmatrix} x \\ x^2 \\ x^3 \\ \end{bmatrix}$$

如果我们使用对 $\phi(x)$的学习代替对 $x$的学习（为了做到这一点，我们将使用$\phi(x)$换掉前边算法中的 $x$），回看一下我们之前的几个公式，凡是$x$出现的地方都是内积 $\langle x,z\rangle$的形式，也就意味着所有的这种形式我们都可以用 $\langle \phi(x),\phi(z)\rangle$代替，即定义：

$K(x,z)=\phi(x)^T\phi(z)$.

这样我们的问题又回到了线性！将高维映射到了低维。但是同时又有一个问题出现了，在计算内积 $\langle \phi(x),\phi(z)\rangle$的时候，可能 $\phi(x)$本身的维度会非常高，计算代价变得非常之大。当然，我们必须要让这种情况必须不是问题，我们甚至根本不用明确的写出 $\phi(x)$。Your eyes please follow me，假设 $x,z\in\mathbb{R}$， $K(x,z)=(x^Tz)^2$，即：

$$\begin{aligned} K(x,z)=& \left(\sum_{i=1}^nx_iz_i\right)\left(\sum_{j=1}^nx_jz_j\right) \\ & =\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^nx_ix_jz_iz_j\\ & =\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n(x_ix_j)(z_iz_j) \end{aligned}$$

注意到当 $n$=3时：

$$\phi(x)=\begin{bmatrix} x_1x_1 \\ x_2x_2 \\ x_3x_3 \\ x_1x_1 \\ x_2x_2 \\ x_3x_3 \\ x_1x_1 \\ x_2x_2 \\ x_3x_3 \\ \end{bmatrix}$$

计算 $\phi(x)^T\phi(z)$的时间复杂度以下就飙升到了 $O(n^2)$，但是计算 $(x^Tz)^2$的时间复杂度却是 $n$（非常之牛逼）。再看一组爽一下：

$$\begin{aligned} K(x,z)=& (x^Tz+c)^2 \\ & =\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n(x_ix_j)(z_iz_j)+\sum_{i=1}^n(\sqrt{2c}x_i)(\sqrt{2c}z_i)+c^2 \end{aligned}$$

注意到当 $n$=3时：

$$\phi(x)=\begin{bmatrix} x_1x_1 \\ x_2x_2 \\ x_3x_3 \\ x_1x_1 \\ x_2x_2 \\ x_3x_3 \\ x_1x_1 \\ x_2x_2 \\ x_3x_3 \\ \sqrt{2c}x_1 \\ \sqrt{2c}x_2 \\ \sqrt{2c}x_3 \\ c \end{bmatrix}$$

我们可以观察到 $\phi(x)$中即包含了一次项又包含了二次项，而c的作用则是它可以很方便的控制一次项与二次项之间的相对权重。而我们又上演了精彩一幕，只用 $O(n)$的时间复杂度（计算 $x^Tz+c$)解决一个时间复杂度为 $O(n^2)$的问题（ $\langle \phi(x),\phi(z)\rangle$）。而上一核函数更一般的形式如下：

$K(x,z)=(x^Tz+c)^d$

这对应着 $\begin{pmatrix} n+d\\ d \\ \end{pmatrix}$（ $\color{red}{在n+d个特征单项式中选择d个特征单项式?}$），其数量级应该是 $(n+d)^d$的随d呈指数上升，所以 $\phi$将是一个维度很高的特征向量。但是！你依然可以在 $O(n)$的时间复杂度将其搞定！
所以说核函数的威力很大。那么当遇到一个机器学习问题的时候，我们应该怎样选择核函数呢？给定一组属性 $x$并将其转化为一个特征向量$\phi(x)$；另一组属性 $z$并将其转化为一个特征向量$\phi(z)$。所以核函数做的事情就是计算 $\langle \phi(x),\phi(z)\rangle$。我们说如果 $x$和$z$非常相似，那么 $\phi(x)$和 $\phi(z)$大概会指向相同的方向，所以内积会非常大；而如果 $x$和$z$差别较大，那么 $\phi(x)$和 $\phi(z)$大概会指向相反的方向，所以内积会非常小。这种直观的理解和表述可能不是非常严谨，但在实际中却能发挥很好的效用。所以说当我们遇到一个新的机器学习问题，如果我们希望学习算法认为 $x$和$z$是相似的，那么我们可以使 $K(x,z)$取一个较大的值；如果我们希望学习算法认为 $x$和$z$不一样，那么我们可以使 $K(x,z)$取一个较小的值（ 注意： $K(x,z)$是内积，大于0)。
所以，当我们需要度量 $x$和$z$的相似度的时候，核函数将会是一个很好的方式。对于下边的核函数：
$K(x,z)=exp(-\frac{||x-z||^2}{2\sigma^2})$
当 $x$和$z$相近的时候函数值接近于1；而当 $x$和$z$相差很远的时候函数值接近于0（这个核函数的特征映射 $\phi$是无线维的）。实际上还存在一个问题，我们怎么确定一个核函数是一个有效的核函数呢？答曰：
$\exists\phi\quad s.t.\quad K(x,z)=\langle\phi(x),\phi(z)\rangle$
我们通常假设 $\color{red}{K}$是一个合理的 $\color{red}{核函数}$，考虑对于一个有限集 $S=\{x^{(1)},...,x^{(m)}\}$，再定义一个 $m*m$的 $\color{blue}{矩阵K}$使得 $\color{blue}{K_{i,j}}=\color{red}{K}(x^{(i)},x^{(j)})$，将 $\color{blue}{K}$叫做核矩阵。则有：
$\color{blue}{K_{i,j}}=\color{red}{K}(x^{(i)},x^{(j)})=\phi(x^{(i)})^T\phi(x^{(j)})=\phi(x^{(j)})^T\phi(x^{(i)})=\color{red}{K}(x^{(j)},x^{(i)})=\color{blue}{K_{j,i}}$
所以 $\color{blue}{K}$是一个对称矩阵。用 $\phi_k(x)$表示 $\phi(x)$的第 $k$个元素，这时对于任意一个$m$维向量 $z$：

$$\begin{aligned} z^TKz&= \sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^m z_iK_{ij}z_j\\ & =\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^m z_i\phi(x^{(i)})^T\phi(x^{(j)})z_j\\ & =\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^m z_i\sum_{k=1}^m\phi_k(x^{(i)})\phi_k(x^{(j)})z_j\\ & =\sum_{k=1}^m\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^m z_i\phi_k(x^{(i)})\phi_k(x^{(j)})z_j\\ & =\sum_{k=1}^m\left(\sum_{i=1}^m z_i\phi_k(x^{(i)})\right)^2\\ & \geq 0. \end{aligned}$$

因为 $z^TKz\geq0$，说明 $K$是一个半正定的矩阵（$K\geq0$）。因此如果 $K$是一个有效的核（因为这个名字是由Mercer提出来的，历史原因，我们也将有效核称为Mercer核），则对应的和举证应该是半正定的（注意反之亦成立）。这就给我们提供了一种测试核函数是否合法的方式，$K(x,z)$是一个有效核的充要条件是，对于任意 ${x^{(1)},...x^{(m)}},(m<\infty)$，核矩阵都是半正定的。到这里，相信我们对核函数都有了一个比较清晰的认识，有内积 $\langle x,z\rangle$的地方直接换成 $K(x,z)$，使本来在低维线性不可分的问题转化到高维用超平面划分，但计算量还是维持在很高效的范围内，很爽！不过，还有个问题，假如数据在高维依然是不可分的呢？让我们引入下一话题： $l1 norm$软边界 $SVM$。

2. l1 norm软边界SVM

直奔主题，先看两张图：

左图是当界限比较明显的时候比较合理的分割超平面，而作为对比，当有一个异常点出现的时候，按照我们前面的分析和处理方法，将会得到和右图实线差不多的一个分割超平面，这个就有点飘了。所以为了让分类器对有问题的点不是那么敏感，我们把优化问题改写成如下的形式（用 $l_1范式--\color{red}{什么是l_1范式？有什么用呢？}$）：

$$\begin{aligned} &min_{\gamma,\omega,b}\quad\frac{1}{2}||\omega||^2 +C\sum_{i=1}^m\xi_i\\ & s.t.\quad y^{(i)}(\omega^Tx^{(i)}+b)\geq1-\xi_i,\quad i=1,...,m\\ & \quad \qquad \xi_i\geq0,\ \ i=1,...,m. \end{aligned}$$

这实际上市允许求解超平面时函数间隔可以小于1，并且对于那些函数间隔小于1的点（ $1-\xi_i$）我们将会施以小小的惩罚 $C\xi_i$。所以 $C$在这里其实扮演了一个比较重要的角色，即控制 “(1)使$||\omega||^2$尽量的小和(2)保证尽可能多的点的函数间隔最少是1” 这两个我们需要兼顾的目标之间的权重关系。然后，像之前一样，我们将式子写成拉格朗日函数的形式：

$$\mathcal{L}(\omega,b,\xi,\alpha,r)=\frac{1}{2}\omega^T\omega+C\sum_{i=1}^m\xi_i-\sum_{i=1}^m\alpha_i[y^{(i)}((\omega)^Tx^{(i)}+b)-1+\xi_i]-\sum_{i=1}^mr_i\xi_i$$

然后可以求出其对偶形式为：

$$\begin{aligned} & \max_\alpha\quad W(\alpha)=\sum_{i=1}^m\alpha_i-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^my^{(i)}y^{(j)}\alpha^{(i)}\alpha^{(j)}\langle x^{(i)},x^{(j)}\rangle. \\ & \ s.t.\quad 0\leq\alpha_i\leq C,\quad i=1,...,m\\ & \ \ \ \qquad\sum_{i=1}^m\alpha_iy^{(i)}=0 \end{aligned}$$

而对应于对偶形式，其KKT条件为：

$$\begin{aligned} \alpha_i&=0\quad\ \Rightarrow\quad y^{(i)}(\omega^Tx^{(i)}+b)\geq1\\ \alpha_i&=C\quad\Rightarrow\quad y^{(i)}(\omega^Tx^{(i)}+b)\leq1\\ 0<\alpha_i&<C\quad\Rightarrow\quad y^{(i)}(\omega^Tx^{(i)}+b)=1\\ \end{aligned}$$

话说，该假设的也假设了，该分析的也分析了，该优化的也优化了，万事俱备，只差一步，最后对这个对偶问题的算法实现！请看下节：SMO！

3. SMO

I. 坐标上升法
这是一个引子，这明显是一个引子。好吧我把它说出来了。
若有一个没有约束条件的优化问题如下：

$$\max_\alpha W(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m)$$

坐标上升法的优化方法是：

$$\begin{aligned} &Loop\quad until \quad convergence: \quad\{\\ &\qquad For\quad i=1,...,m,\ \{\\ &\qquad\qquad \alpha_i:=arg\ max_\hat{\alpha_i}\ W(\alpha_1,...,\alpha_{i-1},\hat{\alpha_i},\alpha_{i+1},...,\alpha_m).\\ &\qquad \}\\ &\} \end{aligned}$$

坐标上升法保持除 $\alpha_i$之外的所有参数固定，然后相对于 $\alpha_i$求函数最大值。我们用一张图来说明一下这个算法：



从起点开始，坐标上升法每次都会取一个相对最高（图中红点），最后让问题收敛到全局最优（ $\color{red}{话说如果没有全局最优或凹凹凸凸的是不是也能收敛到全局最优？}$）。当然你会问我，固定其他参数后针对一个参数求最值怎么求？快吗？ $f=-x^2+y^2+z^2$，固定 $y,z$， $argmax_xf=0$，答案是快，要快很多。

II. $SMO$（$sequential\ minimal\ optimization$-顺序最小优化算法）
拾起我们在SVM中要优化解决的问题：

$$\begin{aligned} & \max_\alpha\quad W(\alpha)=\sum_{i=1}^m\alpha_i-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^my^{(i)}y^{(j)}\alpha^{(i)}\alpha^{(j)}\langle x^{(i)},x^{(j)}\rangle. \\ & \ s.t.\quad 0\leq\alpha_i\leq C,\quad i=1,...,m\\ & \ \ \ \qquad\sum_{i=1}^m\alpha_iy^{(i)}=0 \end{aligned}$$

面对一系列的 $\alpha_i$，我们是否也能固定除某一 $\alpha_i$以外的其他参数，从而通过迭代收敛求得全局最优？由于种种原因，答案是否定的。好吧，是因为我们有一个约束条件使得：

$\alpha_1=-y^{(1)}\sum_{i=2}^m\alpha_iy^{(i)}$

当其他的值被假设固定以后，其实 $\alpha_1$的值也就固定了，没法优化了。没办法了？ $No$！为了满足那些约束条件，我们同时对两个参数进行更新：

$$\begin{aligned} &Loop\quad until \quad convergence: \quad\{\\ &\qquad 1. 根据一些启发式规则选择\alpha_i,\alpha_j(启发式规则通常指一些经验法则)\\ &\qquad 2. 固定除\alpha_i,\alpha_j以外的其他参数求满足所有约束条件的W的最优值\\ &\} \end{aligned}$$

有一点要注意的是，这里的收敛条件是什么呢？如果你还记得的话，我们上边其实说过：KKT。那么通常来说第二步是比较关键的，怎样在满足所有约束条件的情况下能相对于 $\alpha_i,\alpha_j$取得 $W$最优呢？假设我们选取的参数是$\alpha_1,\alpha_2$，那么有：

$$\alpha_1y^{(1)}+\alpha_2y^{(2)}=-\sum_{i=3}^m\alpha_iy^{(i)}=\zeta\color{red}{（常数）}$$

所以能得到：

$$\alpha_1=(\zeta-\alpha_2y^{(2)})y^{(1)}$$

关注一下问题的约束条件：

$$(1).\ 0\leq\alpha_i\leq C,\quad i=1,...,m \quad \quad(2).\ \sum_{i=1}^m\alpha_iy^{(i)}=0$$

下面的图片应该能说明一些问题：



将 $W(\alpha)$改写一下：

$$W(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m)=W((\zeta-\alpha_2y^{(2)})y^{(1)},\alpha_2,...,\alpha_m)$$

对比原式 $W(\alpha)$，再把 $\alpha_3,...,\alpha_m$都是常数考量进去，最后我们基本上会得到这样的式子，存在一些合适的 $A,B,C$使得 $W(\alpha_2)=A\alpha_2^2+B\alpha_2+C$，那么我们可以轻松的令二次函数导数为0求得 $\alpha_2$相应的值为 $\alpha_2^{new,unclipped}$（ $unclipped$的意思是说不用考虑约束条件）。所以我们得到 $\alpha_2$的更新式子为：

$$\alpha_2^{new}= \begin{equation}\begin{cases} H &\mbox{$\alpha_2^{new,unclipped}$>H}\\ \alpha_2^{new,unclipped} &L\leq\mbox{$\alpha_2^{new,unclipped}\leq$ H}\\ L &\mbox{$\alpha_2^{new,unclipped}$<L}\\ \end{cases} \end{equation}$$

当然得到了 $\alpha_2^{new}$我们也就得到了 $\alpha_1^{new}$。至此，我们的 $SVM$学习已经到了尾声，除了一小部分未解决的问题（(1)关于选取 $\alpha_i$和 $\alpha_j$的启发式规则；(2)如何计算参数b）,这一部分笔者将会后续做一个补充，但如果有兴趣大家可以自己试着解决一下。