使用mathematica实现时间序列分析
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使用mathematica实现时间序列分析,会对时间序列分析进行完整的分析
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[时间序列分析][6]--季节差分
季节差分特别说明由于每次都要运行同样的代码特别麻烦,所以我觉得把常用的时间序列的函数写在一个函数包里。到现在为止,我写了第一个版本的函数包放在github上了,接下来的文章里我会用到这些函数,大家可以去把函数包下载下来自己看一下。之后有空的话会写一篇文章详细介绍函数包里的每一个函数。介绍季节差分之前讲过了普通的差分,可以用来消除数据的趋势性。这次,我们来讲一下季节差原创 2017-05-16 23:53:26 · 22646 阅读 · 9 评论 -
[时间序列分析][5]--非平稳时间序列模型与差分
非平稳时间序列模型非平稳时间序列模型通过差分平稳化差分是什么是否要做差分单位根检验做多少次差分一个例子ARIMA模型随机游动疏系数模型中间有项可以是0什么是疏系数模型如何判断是疏系数模型推广通过差分平稳化差分是什么由Cramer分解定理 : 时间序列 = 确定性影响 + 随机性影响 , 而确定性影响又可以由多项式决定 , 而对多项式求n次差分 , 既能变成常数差分在连续情原创 2017-04-23 11:20:19 · 22043 阅读 · 3 评论 -
[时间序列分析][4]--AR模型,MA模型,ARMA模型介绍
自相关和偏自相关的两个函数代码AR模型AR模型的定义AR模型平稳性判别第一个平稳的AR模型第二个平稳的AR模型非平稳的AR模型AR模型的一些性质MA模型MA模型的定义MA模型的可逆性可逆MA模型的应用MA模型的性质ARMA模型ARMA模型的定义ARMA模型的一个例子ARMA模型的性质三个模型性质的总结后记一些markdown的快捷键推广自相关和偏自相关的两个函原创 2017-04-20 22:30:11 · 57296 阅读 · 2 评论 -
[时间序列分析][3]--自相关系数和偏自相关系数
[时间序列分析][3]--自相关系数和偏自相关系数之前在回归分析里面曾经讲过协方差和相关系数协方差与相关系数,这里再多讲一句,协方差是会受到单位的影响的,而相关系数就是消除了量纲的影响,来看两者的相关性这里讲的自相关系数可以说是根据最原始的定义引伸出来的。下面分别讲一下我对自相关系数和偏自相关系数的理解:自相关系数偏自相关系数最后欢迎关注我的微信原创 2017-04-15 13:07:09 · 97777 阅读 · 9 评论 -
[时间序列分析][2]--趋势和(季节)因子
[时间序列分析][2]--趋势和(季节)因子一句话概括今天要讲的内容: 对于有趋势的时间序列的数据,我们可以先把趋势给拟合出来,然后在对残差进行分析,看残差是否是稳定的,是否是白噪声序列。我们对于趋势和因子举两个例子,分别来看一下:一.趋势下面这组数据是 “上海证券交易所1991年1月 - 2001 年10月每月末上证指数序列” {13原创 2017-03-26 12:14:41 · 22180 阅读 · 4 评论 -
[时间序列分析][1]--平稳性,白噪声的检验
[时间序列分析][1]--平稳性,白噪声的检验 这是一个全新的专题,讲关于时间序列分析的。还是老规矩,我使用mathematica来实现。 我个人认为时间序列分析是一门挺重要的科目,如果做建模什么的一定是知道的,或者处理数据的时候,很多数据都是和时间有关的,所以时间序列还是很值得学习的。 这次我申请了一个专栏,我会把文章放在专栏里。截一张图,做一个纪念。原创 2017-03-20 21:50:02 · 47753 阅读 · 8 评论