数理金融
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在校学生，多多指教
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Black-Scholes期权定价公式
Black-Scholes期权定价公式没在mathematica里找到内置的函数，自己写了一下，记录在这，方便以后使用。(*s-代表0时刻的价格 t--代表时长 k--代表执行价 r--代表利率 a--代表波动率*)p[s_, t_, k_, r_, a_] := Block[{w, wp, wp2}, w = (r*t + a^2*t/2 - Log[k/s])/原创 2016-12-04 16:00:55 · 6029 阅读 · 0 评论 -
关于连续利率的一些理解
关于连续利率的一些理解 写一下我关于连续利率的了解。 平时我们计算利率的时候都是离散的，如年利率，如果每时每刻都在计算复利又会是怎么样的呢。 上面就是 离散 和 连续下的公式 关于连续的计算公式：把一年分成n小分，每一份都计算复利，一共t年 下面看一下两者利息差多少 Show[Plot[(1 + #)^x, {x, 1,原创 2016-11-24 22:10:17 · 902 阅读 · 0 评论