【技术博客】基于两级电力市场环境的风险感知省间交易商最优购电模型研究，基于双层优化和强对偶推导的省间交易商购电模型在两级电力市场环境下的应用

Matlab/Cplex代码：两级电力市场环境下计及风险的省间交易商最优购电模型
参考电网技术的《两级电力市场环境下计及风险的省间交易商最优购电模型》
Highlights:省间可再生能源交易，双层优化模型，采用KKT和强对偶化简MPEC模型为MILP，两级电力市场
P.S. 文章中有部分强对偶推导错误笔者进行了修改，且由于10个场景无法做到和原文一致的参数故只有一个场景

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揆文奋武

近年来，可再生能源的快速发展和能源市场的改革推动了省间可再生能源交易的兴起。在这种背景下，对于省间交易商而言，如何在两级电力市场环境下考虑风险因素，制定最优购电策略成为了一个关键的问题。为了解决这个问题，本文基于参考电网技术中的《两级电力市场环境下计及风险的省间交易商最优购电模型》进行研究。

本文的研究目的是建立一个双层优化模型，以考虑省间交易商在两级电力市场下的最优购电问题，并以KKT条件和强对偶化简的MPEC模型为基础，将其转化为MILP问题。通过该模型，我们能够考虑到不同风险因素对购电策略的影响，从而实现省间交易商在电力市场中的最优决策。

在本文的研究中，由于实际情况的限制，我们仅选取了一个场景进行参数设定和实验验证。虽然无法完全还原原文中的10个场景，但我们相信选取一个代表性场景可以有效地验证我们提出的模型和算法的有效性。

本文首先介绍了双层优化模型的基本原理和数学表达式。在上层模型中，我们考虑省间交易商的决策变量为购电量和购电价格，目标函数为最小化总成本，同时满足电力市场的供需平衡约束和风险约束。在下层模型中，我们考虑各发电厂商的响应行为和市场价格的影响，计算出电力市场的均衡状态。

接下来，本文详细介绍了KKT条件和强对偶化简的MPEC模型在双层优化模型中的应用。通过引入拉格朗日乘子和对偶变量，我们将原始问题转化为等价的数学规划问题，并通过对偶问题的求解来获得最优解。

在实验部分，我们选取了一个具体的省间交易环境进行参数设定和算法验证。通过对不同风险因素和市场条件的敏感性分析，我们得出了该场景下最优购电策略的结果，并与原文中的结果进行比较。尽管无法完全还原原文中的结果，但我们的实验结果表明，我们提出的模型和算法在省间交易商最优购电问题中具有一定的可行性和有效性。

总结起来，本文研究了省间交易商在两级电力市场环境下考虑风险因素的最优购电模型。通过基于KKT条件和强对偶化简的MPEC模型，我们将问题转化为MILP，从而实现了对省间交易商最优购电策略的求解。尽管由于实际情况限制，我们仅选取了一个场景进行研究，但实验结果表明我们提出的模型和算法在该场景下具有较好的性能。未来的研究可以考虑拓展到更多的场景，并进一步探索省间交易商在电力市场中的优化策略。

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