小白量化之路（一）

最新推荐文章于 2024-10-03 17:36:06 发布
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本文是作者作为统计学专业背景的学习心得，介绍了金融工程中的Alpha和Beta因子，解释了它们在投资策略中的作用。Alpha因子代表超越市场的收益，而Beta因子则与市场波动相关。文中还探讨了高频收益偏度、下行波动占比和量价相关性这三种Alpha策略，并分析了这些因子在股票表现预测中的应用。

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本人统计学专业，本科和研究生期间零零碎碎的学了一些编程和金融知识。最近在做偏金融工程的事情，记录一下学习的心得，顺便给各位朋友避避坑。

1、alpha因子和beta因子介绍

首先来讲一下策略中的α\alphaα和和β\betaβ的概念。威廉.夏普在1964年的论文中提出，金融资产的收益拆解成两部分。和市场一起波动的部分为beta收益，不和市场一起波动的部分为alpha收益。beta收益可以看作是一种相对被动的投资收益，也就是承担市场风险所带来的收益。被动型基金主要倚靠beta收益，主动型基金挣的是alpha收益。所以现在市场上大部分基金经理都在努力追求alpha收益。

举个例子，假如某只股票的betabetabeta为2，则当大盘涨了1%时，这只股票会上涨2%，下跌亦如此。而alphaalphaalpha则不受大盘的影响。由CAPM模型。
Ri−Rf=α+β(Rm−Rf)+ϵi R_i - R_f = \alpha + \beta(R_m-R_f)+\epsilon_i Ri​−Rf​=α+β(R

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W_junyao
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然而，需要注意的是，高增长潜力的公司也可能伴随着较高的风险，因此在使用成长因子时，投资者应当综合考虑风险和回报的平衡。技术因子（Technical Factors）在投资领域中通常指的是那些基于历史价格和交易量数据的量化指标，它们被用来分析和预测金融市场中证券价格的未来走势。市场情绪因子（Investor Sentiment Factor）是指反映市场参与者情绪和心理状态的一系列指标，它们可以影响投资者的交易行为和决策，从而对资产价格和市场波动产生影响。
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