量化交易----数据透视表----融资融券优惠代码

我们在制定和执行量化策略的过程中，常常需要快速检查目标因子组合的分组下portfolio的超额收益，我们来提供一个快速的方法，可以实现单因子分组，双因子分组和三因子分组

比如拿到一个分析师预测的数据库，和A股市场政策不确定性的数据库

可以在excel中完成，在R中完成，也可以在Stata里面做：

一、按照EPU分为三组，

下表分别展示三组的EPU、月均超额收益均值、分析师预测离散性、和预测一致性的均值

table EPU_grp3,contents(mean EPUannualaverage mean meanofMonthlyexcessReturn mean Dispersion mean consistencyEarning)

可以看到随着EPU不确定性的上升，股票的月均超额收益下降了，分析师预测离散性有下降趋势、预测一致性上升。

二、按照公司规模分组，统计各年的portfolio月均超额收益

table ForecastYear Size_grp,contents(mean meanofMonthlyexcessReturn)

三、按照公司规模分组，统计月均超额收益均值、分析师预测离散性、和预测一致性的均值

table Size_grp,contents(mean MarketValueB mean meanofMonthlyexcessReturn mean Dispersion mean consistencyEarning)

四、按照EPU跟Dispersion双维度分组，展示portfolio的月均超额收益

table Dispersion_grp EPU_grp3,contents(mean meanofMonthlyexcessReturn)

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五、三因子维度分组，统计各年的portfolio月均超额收益