个人量化成功之路 一键获取L2行情数据 QMT 2024年9月更新

这个是之前有不少自己搞量化的朋友遇到的困难，今天终于解决了！第一时间跟大家分享

在量化交易软件中不能获取Level 2级别的交易数据，最高频率就是tick级别也就是3秒快照，但很多券商都免费赠送L2 级别的数据了，量化交易还不能用，还怎么提现数据驱动的优势呢？

在2024年9月更新后，量化交易软件QMT可以一键获取LEVEL 2的数据。直接上代码和参数介绍，附上实例图片

函数接口：

get_market_data_ex()，其中period = 'l2quote' (Level2行情快照)，

'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)，

'l2order' (Level2逐笔委托)，

'l2transaction' (Level2逐笔成交)，

'l2transactioncount' (Level2大单统计)，

'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)

任何问题欢迎留言，xd1996cd 乐于帮大家解决量化实现过程中的困难，分享自己成熟的经验