RSOME案例：鲁棒投资组合

最新推荐文章于 2022-07-10 22:29:19 发布

熊鹏 NUS

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分类专栏： RSOME: 鲁棒随机优化快速建模文章标签： python 线性规划数学建模线性代数

本文链接：https://blog.csdn.net/XiongPengJohnny/article/details/118726948

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该博客介绍了如何利用RSOME库解决鲁棒优化下的投资组合问题。参照Bertsimas和Sim (2004)的论文，构建了一个考虑股票回报不确定性的模型。模型中，股票回报在区间[pi-δi, pi+δi]内任意分布，通过调整不确定性预算参数Γ来平衡风险和收益。Python代码展示了实现这一模型的过程，并提供了结果的可视化展示。" 132573930,19694583,Linux驱动实战：GPIO中断应用解析,"['Linux', '嵌入式开发', '驱动开发', '中断处理']

摘要由CSDN通过智能技术生成

RSOME: Robust Stochastic Optimization Made Easy

Robust Portfolio

In this example, the portfolio construction problem discussed in the previous sections is solved by a robust optimization approach introduced in the paper Bertsimas and Sim (2004). The robust model is presented below.

$\begin{aligned} \max~&\min\limits_{\pmb{z}\in\mathcal{Z}} \sum\limits_{i=1}^n\left(p_i + \delta_iz_i \right)x_i \\ \text{s.t.}~&\sum\limits_{i=1}^nx_i = 1 \\ &x_i \geq 0, ~\forall i = 1, 2, ..., n, \end{aligned}$