EM算法(Expectation-Maximization Algorithm)是一种常用的统计学算法,用于在存在隐含变量的概率模型中进行参数估计。它被广泛应用于许多领域,包括机器学习、数据挖掘和自然语言处理等。本文将介绍EM算法的基本原理,并提供Python代码示例以说明其应用过程。
EM算法的基本原理
EM算法是一种迭代算法,通过交替进行"E步"(Expectation Step)和"M步"(Maximization Step)来估计参数。在"E步"中,通过已知参数的初值,计算隐含变量变量的后验概率。在"M步"中,根据隐含变量的后验概率,重新估计参数的值。通过不断迭代这两个步骤,可以逐渐提高参数的估计精度。
下面我们以高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)为例,来说明EM算法的具体应用。
首先,我们需要导入必要的库:
import numpy as np
from scipy