SDE的求解方法:
方法1:直接数值求解,Monte-Carlo模拟
方法2:推导FPK方程,求解这个确定性的抛物型PDE
Wiener过程:增量$W(t+h)-W(t)$独立,增量$W(t+h)-W(t)$服从均值为零方差为$h$的高斯分布
SDE的求解方法:
方法1:直接数值求解,Monte-Carlo模拟
方法2:推导FPK方程,求解这个确定性的抛物型PDE
Wiener过程:增量$W(t+h)-W(t)$独立,增量$W(t+h)-W(t)$服从均值为零方差为$h$的高斯分布
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