凸优化

凸优化之所以重要,应当有下面几个原因:
1. 凸优化问题有很好的性质
众所周知,凸问题的局部最优解就是全局最优解(许多答主已经提到了)。不过,凸优化理论中最重要的工具是Lagrange对偶,这个为凸优化算法的最优性与有效性提供了保证。近些年来关于凸问题的研究非常透彻,以至于只要把某一问题抽象为凸问题,就可以近似认为这个问题已经解决了。
2. 凸优化扩展性强
前面提到,许多问题的关键是在于将问题抽象为凸问题。因此许多非凸问题通过一定的手段,要么等价地化归为凸问题,要么用凸问题去近似、逼近。典型的如几何规划、整数规划,它们本身是非凸的,但是可以借助凸优化手段去解,这就极大地扩张了凸优化的应用范围。
3. 凸优化的应用十分广泛
现实生活中确实有大量的非凸问题,但是并不妨碍凸优化在许多问题上都可以大展身手。往细了说,比如线性回归、范数逼近、插值拟合、参数估计,以及许多的几何问题;往大了说,在通信、机器学习、统计、金融等涉及优化、决策的研究领域,凸优化都是非常有效的手段。
4. 针对其他非凸问题的研究还不充分
凸优化之重要,从另一个角度说,就是我们没有找到很好的非凸优化的算法,这一部分还有许多学者都在努力。

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