梯度下降算法介绍

最优化（Optimization）在我们的日常生活中扮演着重要角色，最优化意味着找到问题的最优解。在机器学习中，通过训练集数据找到最优解，并在验证集上进行检测。

许多机器学习算法都需要用到最优化，例如线性回归（linear regression）、k最近邻（k-nearest neighbors）、神经网络（neural networks）等。本文着重介绍最优化的一种技术——梯度下降（Gradient Descent）。

1. 什么是梯度下降

首先，利用一个登山的例子来说明梯度下降。假定你正在山顶上，你需要走到这座山的最低点，当然，这里假定你是不知道山的全貌的，并且你也不知道你要前往的确定的位置。那么，你该如何到达最低点呢？

最好的办法是观察你所在地点周围的地势，并确定哪个方向的地势是下降的，这将决定你前进的方向。如果沿着地势下降的路径走，你将很有可能达到最低点。用数学图形表示如下

找最低点的问题则转化为找到特定的参数${\theta }_0$和${\theta }_1$，使得成本函数$J({\theta }_0,{\theta }_1)$的值最小，而这样一座“山”就是是搜索空间，图中红色部分的山顶表示成本很大，而蓝色部分的山谷则表示成本很小。

根据方法的不同，可将梯度下降分为以下两种类型：

1. 基于数据获取（data ingestion）

• 全批梯度下降算法（Full Batch Gradient Descent Algorithm）：使用全部数据计算梯度。
• 随机梯度下降算法（Stochastic Gradient Descent Algorithm）：使用一个样本数据计算梯度。

2. 基于微分技术（differentiation techniques ）

• 一阶微分（First order Differentiation）
• 二阶微分（Second order Differentiation）

计算梯度时需要计算成本函数的微分，我们既可以使用一阶微分，又可以使用二阶微分。

2. 使用梯度下降的挑战

梯度下降在大多数情况下都能很好地使用，但是在一些情况下却不能很好地表现，主要原因有以下几点：

1. 数据挑战
2. 梯度挑战
3. 实现挑战

2.1 数据挑战

• 数据表现出一种非凸优化问题（non-convex optimization problem）。梯度下降只能用于定义好的凸优化问题（convex optimization problem）。
• 即使是一个凸优化问题，那也可能存在许多个极小值点。最小值点被称为全局最优（global minimum），而其他的极小值点被称为局部最优（local minima），我们的任务是要找到全局最优而非局部最优。
• 图形中也有可能存在鞍点（saddle point），鞍点处的梯度为0，但不是最优点，目前我们还没有特定的方法来避免这种点。

2.2 梯度挑战

• 如果梯度下降不能很好地执行，那可能出现了梯度消失（vanishing gradient）或梯度爆炸（exploding gradient），这两个问题分别在梯度过小和过大时出现，往往是由算法不收敛造成。

2.3 实现挑战

• 许多神经网络实践者不关心实现，但是关注资源利用非常重要。
• 同样需要关注的还有浮点数和软硬件的前提条件。

3. 梯度下降算法的变体

3.1 Vanilla Gradient Descent

这是梯度下降最简单的形式。它的主要特征是朝着成本函数的梯度方向小步走。

为了描述上的方便，这里认为参数只有一个$\theta$。当前所在的点为${\theta }^l$，需要前往的目标点${\theta }^{l+1}$为
$${\theta }^l$$