自适应卡尔曼滤波与H∞滤波

本文摘自中国惯性技术学报第11卷第3期《H∞滤波和自适应卡尔曼滤波在消除重力异常畸变中的对比研究》。并对其中的参数做了补充说明。

对于离散化后的系统状态方程和量测方程：

其中，是零均值单位密度白噪声，是相应维数的矩阵。

Sage-Husa滤波器的递推方程：

其中，b为遗忘因子，一般去0<b<1，采用遗忘因子可以限制滤波的记忆长度，当X0，P0和R0给定后，运用上述迭代公式可以得到系统状态的最优估计值。

H∞滤波

递推方程：

文章中上述过程中参数Bk没有作说明，这里作一个补充。

离散系统方程：

Bk应该是将随机系统模型看成上式时，应用控制系统误差的一个矩阵。